长盛中信全债指数增强型债券投资基金
招模拟单（更新）摘要
基金打点人：长盛基金打点有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
主要提醒：
投资有风险，投姿缮㈥购基金时理当真阅读招模拟单。
基金的过往业绩并不预示其未来默示。
本摘要按照基金合同和基金招模拟单编写，并经中国证监会核准。基金合
同是商定基金当事人之间权力、义务的法令文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为自己即剖明其对基金合同的认可和接管，并按照《中华人平易近共和国证券投资基
金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作打点法子》（以下简称“《运
作法子》”）、《证券投资基金发卖打点法子》（以下简称“《发卖法子》”）、《证券投
资基金信息披露打点法子》（以下简称“《信息披露法子》”）、基金合同及其他有
关划定享有权力、承担义务。基金投资人欲体味基金份额持有人的权力和义务，
应具体查阅基金合同。
本招模拟单（更新）所载内容截止日为2011年10月25日，有关财政数据和
净值默示截止日为2011年9月30日（财政数据未经审计）。
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一、基金合同生效的日期
2003 年 10 月 25 日。
二、基金打点人
（一）基金打点人概况
名称：长盛基金打点有限公司
居处：深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心八楼 GH 单元
办公地址：北京市海淀区北承平庄路 18 号城建年夜喷香 A 座 21 层
法定代表人：凤良志
电话：（010）82019988
传真：（010）82255988
联系人：叶金松
本基金打点人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件核准，于 1999 年 3
月成立，注册成本为人平易近币 15000 万元。截至今朝，本公司股东及其出资比例为：
国元证券股份有限公司占注册成本的 41%；新加坡星展银行有限公司占注册成本
的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册成本的 13%；安徽省投资集团有限
责任公司占注册成本的 13%。截至 2011 年 10 月 25 日，基金打点人共打点两只
封锁式基金、十四只开放式基金和五只社保基金委宛资产，同时打点多只专户理
财富品。
（二）首要人员情形
1、基金打点人董事会成员：
凤良志师长教师，董事长，博士，高级经济师。曾任安徽省政府办公厅二办副主
任，安徽省国际信任投资公司副总司理，安徽省证券打点办公室主任，喷香港黄山
有限公司董事长、总司理，安徽国元控股（集团）有限责任公司董事长、党委书
记，安徽国元信任投资有限责任公司董事长。现任国元证券股份有限公司董事长。
钱正师长教师，董事，学士，高级经济师。曾任安徽省人年夜常委办公厅副处长、
处长，安徽省信任投资公司副总司理、党委副书记，安徽省国有资产打点局分党
组书记。现任安徽省信用担保集团有限公司总司理。
杜长棣师长教师，董事，学士。曾任安徽省第一轻工业厅研究室副主任，安徽省
轻工业厅出产手艺处、企业打点处处长、副厅长，安徽省巢湖市市委常委、常务
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副市长，安徽省发改委副主任。现任安徽省投资集团有限责任公司党委书记、总
司理。
蔡咏师长教师，董事，学士，高级经济师。曾任安徽财经年夜学财政金融系讲师、
会计教研室主任，安徽省国际经济手艺合作公司美国分公司财政司理，安徽省国
际信任投资公司国际金融部司理、深圳证券部司理、证券总部副总司理，喷香港黄
山有限公司总司理助理。现任国元证券股份有限公司董事、总裁。
陈淑珊女士，董事，硕士。曾任职多个金融机构，搜罗 ING 霸菱证券公司、
花旗银行、摩根士丹利。现任星展银行有限公司私人银行营业部董事总司理兼主
管。
张在荣师长教师，董事，学士。曾任职多个金融机构，搜罗法国东方汇理银行、
美洲银行、渣打银行、星展银行有限公司。现任星展银行（中国）有限公司执行
董事兼行政总裁。
周兵师长教师，董事、总司理，硕士，经济师。曾任中国银行总行综合打算部副
主任科员、喷香港南延长业银行内地融资部副司理、喷香港中银国际亚洲有限公司企
业财政部司理、广发证券股份有限公司北京营业总部副总经功烈时代兼任海南华
银国际信任投资公司北京证券营业部托管组负责人）、北京向阳门年夜街证券营业
部总司理。2004 年 10 月插手长盛基金打点有限公司，曾任公司副总司理。现任
长盛基金打点有限公司总司理。
李伟强师长教师，自力董事，美国加州年夜学洛杉矶分校工商打点硕士，美国宾州
州立年夜学政府打点硕士?专国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、喷香港等
地投资参谋、副总裁，花旗举世金融亚洲有限公司高级副总裁。现任喷香港国际资
本打点有限公司董事长。
张仁良师长教师，自力董事，金融学讲座教授。曾任喷香港消费者委员会有关银行
界发芽拜访的项目协调人、承平洋经济合作理事会（PECC）属下公司管制研究小组主
席、上海交通年夜学打灯揭捉?院兼职教授、上海复旦年夜学参谋教授、喷香港城市年夜学讲
座教授。现任喷香港浸会年夜学工商打灯揭捉?院院长、平易近政事务总署辖下的《伙伴倡自
强》小区协作打算主席、喷香港金融打点局 ABF 喷香港创富债券指数基金看管委员会
主席以及喷香港特区当抉择妄想略成长委员会委员。2007 年被委任为承平绅士。2009
年获喷香港特区政府公布铜紫荆星章。
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荣兆梓师长教师，自力董事，教授。曾任安徽年夜学经计揭捉?院副院长、院长。现任
安徽年夜学教授、校学术委员会委员、政治经计揭捉?博士灯揭捉?科带头人、财富经计揭捉?
和工商打点硕士灯揭捉?科带头人，武汉年夜学商学院博士生导师，中国科技年夜学兼职
教授，安徽省政府特邀咨询员，全国马经史学会常务理事，全国成本论研究会常
务理事，安徽省经计揭捉?会副会长。
陈华平师长教师，自力董事，博士结业，教授，博士生导师。曾任中国科技年夜学
信息打点与抉择妄想研究室主任、打灯揭捉?院副院长。现任中国科学手艺年夜学计较机学
院执行院长、打灯揭捉?院商务智能尝试室主任。
2、基金打点人监事会成员：
陈锦光师长教师，监事会主席，学士，特许金融剖析师。曾任职于美国银行直投
伙伴公司私募股权投资部门，历任野村证券高科技财富研究剖析师、野村证券上
海处事处及证券研究部门负责人、星展资产打点有限公司研究总监以及投资亚洲
和中国国内市场的投资司理人。现任星展资产打点有限公司股票投资团队总监。
沈和付师长教师，监事，法学学士。曾任安徽省国际经济手艺合作公司司理助理、
安徽省信任投资公司法令部副主任。现任国元证券股份有限公司合规总监。
叶斌师长教师，监事，学士，高级经济师。曾任安徽年夜学打点系讲师、教研室副
主任，安徽省信任投资公司部门司理、副总司理。现任安徽省中小企业信用担保
中心副主任、安徽省信用担保集团有限公司副总司理。
钱进师长教师，监事，硕士研究生。曾任安徽省节能中心副主任、安徽省经贸投
资集团董事、安徽省医药集团股份公司总司理。现任安徽省投资集团有限责任公
司总经济师。
张利宁女士，监事，学士。曾任华北计较手艺研究所会计，太极计较机公司
子公司北京润物信息手艺有限公司主管会计，长盛基金打点有限公司营业运营部
总监、财政会计部总监。现任长盛基金打点有限公司监察审核部总监。
3、基金打点人高级打点人员：
凤良志师长教师，董事长，博士，高级经济师。同上。
周兵师长教师，董事、总司理，硕士，经济师。同上。
朱剑彪师长教师，金融学博士。曾任广东商学院投资金融系教师、党支部书记，
广州证券有限公司宏不美观与策略研警员、投资银行部项目司理、基金部司理，金鹰
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基金打点有限公司筹备组成员、董事会秘书、研究总监、投研副总监兼研究总监
和督察长。2007 年 4 月起插手长盛基金打点有限公司，历任社保营业打点部总
监、固定收益部总监、总司理助理、副总司理等职。现任长盛基金打点有限公司
常务副总司理、社保组合组合司理。
杨思乐师长教师，英国籍，拥有北京年夜学法学学士学位与英国伦敦政治经计揭捉?院
硕士学位。年夜 1992 年 9 月起头曾先后任职于泰初集团、摩根银行、野村项目融
资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能阅暌剐限公司、康联马洪资产打点公司、
星展银行有限公司（新加坡）。2007 年 8 月起插手长盛基金打点有限公司，现
任长盛基金打点有限公司副总司理。
叶金松师长教师，年夜学，会计师。曾任美菱股份有限公司财会部司理，安徽省信
托投资公司财会部副司理，国元证券有限责任公司清理中心主任、风险监管部副
司理、司理。2004 年 10 月起插手长盛基金打点有限公司，现任长盛基金打点有
限公司督察长。
4、本基金基金司理
梁婷女士，1975 年 6 月出生。中国社会科学院研究生院经计揭捉?博士。曾任
中国对外经济商业信任投资公司投资银行部项目司理；2000 年 10 月插手长盛基
金打点有限公司，先后担任产物设计司理、固定收益研警员、社保组合司理助理、
社保组合司理。自 2011 年 2 月 16 日起任长盛中信全债指数增强型债券投资基金
（本基金）基金司理，自 2011 年 2 月 16 日起兼任长盛货泉市场基金基金司理。
历任基金司理情形：王茜女士，2003 年 10 月 25 日—2008 年 11 月 8 日任本
基金基金司理; 刘静女士，2008 年 8 月 13 日—2011 年 2 月 16 日任本基金基金
司理。
（本招模拟单基金司理任职日是指公司核准日或公司通知布告日。）
5、投资抉择妄想委员会成员
朱剑彪师长教师，金融学博士，常务副总司理，同上。
王宁师长教师，EMBA。历任华夏基金打点有限公司基金司理助理，兴业基金司理
等职务。2005 年 8 月加盟长盛基金打点有限公司，曾任投资打点部基金司理助
理、长盛动态精选基金基金司理等职务。现任投资打点部总监，长盛成长价值证
券投资基金基金司理，长盛同庆可掷肷?夤善毙椭と?蹲驶?鸹?鹚纠怼?
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侯继雄师长教师，清华年夜学博士。历任国泰君安证券研究所任研警员、策略部经
理。2007 年 2 月插手长盛基金打点有限公司，现任研究成长部总监，同盛证券
投资基金基金司理。
张芊女士，清华年夜学经计揭捉?硕士、法国工程师学院 MBA，美国特许金融剖析
师 CFA。历任中国银河证券债券研警员、中国人保资产债券投资主管、高级研究
员等职务。现任长盛基金打点有限公司社保营业打点部和固定收益部总监，社保
组合组合司理。
吴达师长教师，伦敦政治经计揭捉?院金融经计揭捉?硕士，美国特许金融剖析师 CFA。
曾就职于新加坡星展资产打点有限公司，历任星展珊顿全球收益基金司理助理、
星展增裕基金司理；新加坡毕盛高荣资产打点公司亚太专户投资组合司理、资产
设置装备摆设委员会成员；华夏基金打点有限公司国际策略剖析师、固定收益投资司理；
2007 年 8 月起插手长盛基金打点有限公司，现任国际营业部总监，长盛积极配
置债券型证券投资基金基金司理，长盛举世景气行业年夜盘精选股票型证券投资基
金基金司理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、根基情形
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
居处：北京市东城区开国门内年夜街 69 号
办公地址：北京市西城区回复门内年夜街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：项俊波
成立日期：2009 年 1 月 15 日
注册成本：32,479,411.7 万元人平易近币
存续时代：持续经营
联系电话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人：李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融系统的主要组成部门,总行设在北
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京。经国务院核准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司康复
2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承袭原中国农业银行全
部资产、欠债、营业、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为
国内网点最多、营业辐射规模最广，处事规模最广，处事对象最多，营业功能齐
全的年夜型国有商业银行之一。在杭窃噩中国农业银行同样经由过程自己的全力博得了
精采的诺言，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通
国际、功能齐全的年夜型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念，坚持谨严稳健经营、可持续成长，安身县域和城市两年夜市场，实施差异
化竞争策略，出力打造“伴你成长”处事品牌，依托笼盖全国的分支机构、复杂
的电子化收集和多元化的金融产物，致力为泛博客户供给优质的金融处事，与广
年夜客户共创价值、配合成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管营业的国内商业银行，经验丰硕，处事
优质，业绩凸起，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007
年中国农业银行经由过程了美国 SAS70 内部节制审计，并获得无保留定见的 SAS70
审计陈述，剖清楚明了自力合理第三方对中国农业银行托管处事运作流程的风险管
理、内部节制的健全有用性的周全认可。中国农业银行出力增强能力培植，品牌
声誉进一步晋升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成就凸起，
获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财政官》杂志公布的“最佳资
产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人平易近
银行核准成立，2004 年 9 月更名为托管营业部，内设养老金打点中心、手艺保
障处、营运中心、委宛资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境
外资产托管处、综合打点处、风险打点处，拥有前进前辈的平安提防行动措施和基金托管
营业系统。
2、首要人员情形
中国农业银行托管营业部现有员工 130 名，其中高级会计师、高级经济师、
高级工程师、律师等专家 10 余名，处事团队成员专业水平高、营业素质好、服
务能力强，高级打点层均有 20 年以上金融年夜业经验和高级手艺职称，精晓国内
外证券市场的运作。
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3、基金托管营业经营情形
截止 2011 年 10 月 25 日，中国农业银行托管的封锁式证券投资基金和开放
式证券投资基金共 111 只，搜罗富国天源平衡同化型证券投资基金、华夏平稳增
长同化型证券投资基金、年夜成积极成长股票型证券投资基金、年夜成景阳领先股票
型证券投资基金、年夜成立异成长同化型证券投资基金、长盛同德主题增添股票型
证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景
福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基
金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、年夜成价质ё裒长证
券投资基金、年夜成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基
金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、
长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增添开放式证券投资基金、万家增强
收益债券型证券投资基金、年夜成精选增值同化型证券投资基金、长信银利精选开
放式证券投资基金、富国天瑞强势地域精选同化型证券投资基金、鹏华货泉市场
证券投资基金、中海分红增利同化型证券投资基金、国泰货泉市场证券投资基金、
新华优选分红同化型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏
利货泉市场基金、交银施罗德货泉市场证券投资基金、景顺长城资本垄断股票型
证券投资基金、年夜成沪深 300 指数证券投资基金、信诚四时红同化型证券投资基
金、富国天时货泉市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益平易近
货泉市场基金、长城安心回报同化型证券投资基金、中邮焦点优选股票型证券投
资基金、景顺长城内需增添贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证
券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投
资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增添同化型证券投
资基金、宝盈策略增添股票型证券投资基金、国泰金牛立异成长股票型证券投资
基金、益平易近立异优势同化型证券投资基金、中邮焦点成长股票型证券投资基金、
华夏回复股票型证券投资基金、富国天成盈利矫捷设置装备摆设同化型证券投资基金、长
信双利优选矫捷设置装备摆设同化型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投
资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资
基金、金元比联成长动力矫捷设置装备摆设同化型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证
券投资基金、中海蓝筹矫捷设置装备摆设同化型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资
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基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、
东吴进取策略矫捷设置装备摆设同化型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投
资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、年夜成行业轮动股票型证券投
资基金、交银施罗德上证 180 公司治理生意型开放式指数证券投资基金联接基
金、上证 180 公司治理生意型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深 300
指数增强型证券投资基金、南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能
源基建股票型证券投资基金、中邮焦点优势矫捷设置装备摆设同化型证券投资基金、工银
瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货泉市场证券投资基金、博时创业成
长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股
票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、年夜成景丰分级债券型证
券投资基金、兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证盈利
生意型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证盈利生意型开放式指数证券投资
基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、年夜成深证成长 40 生意型开放式
指数证券投资基金、年夜成深证成长 40 生意型开放式指数证券投资基金联接基金、
泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基
金、东吴中证新兴财富指数证券投资基金、工银瑞信四时收益债券型证券投资基
金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、
工银瑞信消费处事行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金
（LOF）、中邮中小盘矫捷设置装备摆设同化型证券投资基金、浙商聚潮财富成长股票型证
券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板 300 生意型开放式
指数证券投资基金、广发中小板 300 生意型开放式指数证券投资基金联接基金、
南方保本同化型证券投资基金、交银施罗德前进前辈制造股票型证券投资基金、上投
摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报矫捷设置装备摆设同化型证券
投资基金、金元比联保本同化型证券投资基金、招商安达保本同化型证券投资基
金、交银施罗德深证 300 价值生意型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘
股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证 300 价值生意型开放式指数证券
投资基金联接基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成
长股票型证券投资基金。
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四、相关处事机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
长盛基金打点有限公司直销中心
地址：北京市海淀区北承平庄路 18 号城建年夜喷香 A 座 20 层
邮政编码：100088
电话：（010）82019799、82019795
传真：（010）82255981、82255982
联系人：张莹、张晓丽
2、代销机构
（1）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区开国门内年夜街 69 号
办公地址：北京市东城区开国门内年夜街 69 号
法定代表人：项俊波
客服电话：95599
传真：010-85109219
电话：010-85108227
网址：www.abchina.com
（2）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区向阳门北年夜街 8 号富华年夜喷香 C 座
ǘù?砣耍禾锕??
客服电话：95558
联系人：赵树林
电话：010-65557046
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.com
（3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市仙霞路18号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
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电话：021-58781234
传真：021-58408842
联系人：林芳
客户处事电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4）深圳成长银行股份有限公司
办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳成长银行年夜喷香
法定代表人：肖遂宁
联系人：张青
联系电话：0755-82088888
传真电话：0755-82080714
客服电话：95501
公司网站：www.sdb.com.cn
（5）招商银行股份有限公司
居处：深圳市福田区深南年夜道 7088 号招商银行年夜喷香
办公地址：深圳市福田区深南年夜道 7088 号
法定代表人：傅育宁
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
联系人：邓炯鹏
客户处事电话：95555
网站：http://www.cmbchina.com/
（6）中国银行股份有限公司
居处：北京市西城区回复门内年夜街 1 号
法定代表人：肖钢
联系人：吴雪妮
电话：（010）66594851
传真：（010）66594942
客户处事电话：95566
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网站：www.boc.cn
（7）中国培植银行股份有限公司
居处：北京市西城区金融年夜街 25 号
法定代表人：郭树清
电话：010-67597114
客户处事电话：95533
网址：www.ccb.com
（8）广发银行股份有限公司
居处：广州市越秀区春风东路 713 号
法定代表人：董建岳
联系人：詹全鑫
电话：020-38322222
传真：020-87311780
客服电话：400-830-8003
公司网站：www.gdb.com.cn
（9）中国平易近生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区回复门内年夜街 2 号
法定代表人：董文标
客户处事电话：95568
网站：www.cmbc.com.cn
（10）上海浦东成长银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话：（021）61618888
传真：（021）63604199
联系人：虞谷云
客户处事热线：95528
网站：www.spdb.com.cn
（11）中国工商银行股份有限公司
12
注册地址：中国北京回复门内年夜街55号
法定代表人：姜建清
电话：（010）66104235
传真：（010）66107914
联系人：郭越人
客户处事电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
（12）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区开国门内年夜街22号
法定代表人：吴建
联系人：李慧
电话：（010）85238000
传真：（010）85238680
客户处事电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（13）国元证券股份有限公司
居处：合肥市寿春路 179 号
办公地址：合肥寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
开放式基金咨询电话：安徽地域：96888；全国：400-8888-777
开放式基金营业传真：（0551）2272100
联系人：祝丽萍
（14）中信证券股份有限公司
居处：北京市向阳区新源南路 6 号京城年夜喷香
办公地址：北京市向阳区新源南路 6 号京城年夜喷香
法定代表人：王东明
电话：（010）84864818
传真：（010）84865560
联系人：张于爱
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（15）中信建投证券有限责任公司
居处：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市向阳门内年夜街 188 号
法定代表人：张佑军
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金营业传真：（010）65182261
联系人：权唐
（16）国泰君安证券股份有限公司
居处：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市延平路 135 号
法定代表人：万建华
电话：（021）62580818-213
传真：（021）62569400
联系人：芮敏祺
（17）广发证券股份有限公司
居处：广州河汉区河汉北路 183-187 号年夜城市广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东广州河汉北路年夜城市广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人：林治海
开放式基金营业传真：（020）87555305
联系人：黄岚
公司网址：www.gf.com.cn
（18）招商证券股份有限公司
居处：深圳市福田区益田路江苏年夜喷香 A 座 40—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏年夜喷香 A 座 40—45 层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82943237
联系人：林生迎
客户处事热线：95565、4008888111、（0755）26951111
14
公司网址：www.newone.com.cn
（19）兴业证券股份有限公司
居处：福州市湖东路 99 号标力年夜喷香
办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中保年夜喷香 18 层
法定代表人：兰荣
电话：（021）68419974
传真：（021）68419867
联系人：杨盛芳
（20）海通证券股份有限公司
居处：上海市广东路 689 号海通证券年夜喷香
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券年夜喷香
法定代表人：王开国
电话：（021）53594566-4125
联系人：李笑鸣
客服处事热线：400-8888-001、（021）962503
（21）申银万国证券股份有限公司
居处：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话：（021）54033888
传真：（021）54035333
联系人：李清怡
公司网址：www.sw2000.com.cn
（22）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券年夜喷香
法定代表人：胡运钊
客服电话： 4008-888-999
联系人：李良
委宛电话：4008-888-318
15
电话：021-63219781
传真：027-85481900
公司网址：www.cjsc.com.cn
（23）中国银河证券股份有限公司
居处：北京市西城区金融年夜街 35 号国际企业年夜喷香 C 座
办公地址：北京市西城区金融年夜街 35 号国际企业年夜喷香 C 座
法定代表人：顾伟国
电话：（010）66568430
传真：（010）66568536
联系人：田薇
公司网址：www.chinastock.com.cn
（24）中信万通证券有限责任公司
居处：青岛市崂山区喷香港东路 316 号
办公地址：青岛市东海西路 28 号
法定代表人：史洁平易近
联系电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
联系人：丁韶燕
客户咨询电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
（25）东北证券股份有限公司
居处：长春市自由通衢 1138 号
办公地址：长春市自由通衢 1138 号
法定代表人：矫正中
开放式基金咨询电话：4006000686
开放式基金营业传真：（0431）85096795
联系人：潘锴
公司网址：www.nesc.cn
（26）光年夜证券股份有限公司
16
居处：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：021-22169999
客户处事热线：4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（27）广发华福证券有限责任公司
居处：福州市新六合年夜喷香 8 层
办公地址：福州市新六合年夜喷香 8 层
法定代表人：黄金琳
电话：（0591）87383623
传真：（0591）87383610
联系人：张腾
公司网址：www.gfhfzq.com.cn
（28）德邦证券有限责任公司
居处：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建年夜喷香 26 楼
法定代表人：方加春
电话：021-68761616
传真：021-68767981
联系人：罗芳
网址：www.tebon.com.cn
（29）恒泰证券有限责任公司
居处：内蒙古自治区呼和浩特市新城区春风路 111 号
办公地址：上海浦东松林路 357 号通贸年夜喷香 20 楼
法定代表人：刘汝军
电话：021-68405273
传真：021-68405181
17
联系人：张同亮
网址：www.cnht.com.cn
客户处事电话：0471-4961259
（30）中信金通证券有限责任公司
居处：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
办公地址：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
法定代表人：刘军
联系人：王勤
联系电话：0571-85783750
客户咨询电话：0571-96598
公司网址：www.bigsun.com.cn
（31）国都证券有限责任公司
居处：深圳市福田区华强北路赛格广场 45 层
办公地址：北京市东城区安外年夜街 2 号安贞年夜喷香 3 层
法定代表人：常喆
电话：（010）64482828-390
传真：（010）64482090
联系人：黄静
客户处事电话：800-810-8809
（32）渤海证券有限责任公司
居处：天津市经济手艺开发区第一年夜街 29 号
办公地址：天津市河西区宾水道 3 号
法定代表人：张志军
客户处事热线：（022）28455588 或城市营业网点咨询电话
电话：（022）28451883
联系人：王兆权
（33）国联证券有限责任公司
居处：无锡市县前东街 8 号
办公地址：无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼
18
法定代表人：雷建辉
开放式基金咨询电话：（0510）82831662，（0510）82588168
开放式基金营业传真：（0510）82831589
联系人：韩娴静
客户处事电话：400-888-5288、0510-82588168
（34）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券年夜喷香
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777-893
传真：025-84579763
联系人：程岑岭
（35）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
联系人：吴阳
客户处事热线：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（36）安信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联年夜喷香 34 层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82558323
传真：0755-82558355
联系人：余江
（37）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南年夜道 6008 号特区报业年夜喷香 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
19
联系人：李春芳
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
客户处事热线： 0755-33680000 400 6666 888
网址：www.cc168.com.cn
（38）第一创业证券有限责任公司
居处：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中平易近时代广场 B 座 25、26 层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中平易近时代广场 B 座 25、26 层
电话：（0755）2583852
传真：（0755）25831718
开放式基金咨询电话：0755-25832686
开放式基金营业传真：0755-25831718
联系人：崔国良
客户处事热线：4008881888
公司网址：www.firstcapital.com.cn
（39）红塔证券股份有限公司
注册地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔年夜喷香 9 楼
办公地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔年夜喷香 9 楼
法定代表人：况雨林
联系人：王敏
电话：0871-3577011
客户处事热线：0871-3577930
公司网址：www.hongtazq.com
（40）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融年夜街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层，100140
法定代表人：刘弘
联系人：邱培玲
电话：010-58328366
公司网址：www.ubssecurities.com
20
（41）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋第 18 层
至 20 层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋第 18 层
至 20 层
法定代表人：杨明辉
联系人：杨瑞芳
电话：0755-82026511
传真：0755-82026539
（42）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产年夜喷香 27 层
法定代办代庖人：陈林
联系人：楼斯佳
联系电话：021-50122107
客户处事热线：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
（43）中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
电话：0791-6768763
客户处事热线：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
（44）华泰连系证券有限责任公司
居处：深圳市福田区中心区中心广场喷香港中旅年夜喷香第五层（01A、02、03、
04）、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址：深圳市福田中心区中心广场喷香港中旅年夜喷香第5层、17层、18层、
24层、25层、26层
法定代表人：马昭明
21
电话：（0755）82492000
传真：（0755）82492962
联系人：盛宗凌
客户处事热线：95513
公司网站：www.lhzq.com
（45）安然证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路年夜中华国际生意广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755-22626391
客户处事热线：400-8866-338
网址：www.pingan.com
（46）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口年夜街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
客户处事热线：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（二）注册挂号机构
名称：中国证券挂号结算有限责任公司
办公地址：北京市西城区承平桥年夜街 17 号
法定代表人：金颖
电话：（010）59378888
传真：（010）66210938
联系人：朱立元
（三）出具法令定见书的律师事务所
名称：北京市信利律师事务所
注册地址：中国北京开国门内年夜街 18 号恒基中心一座 609-611 室
22
办公地址：中国北京开国门内年夜街 18 号恒基中心一座 609-611 室
法定代表人：山河
电话：（010）65186980
传真：（010）65186981
经办律师：谢思敏、阎开国
（四）审计基金财富的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
居处注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行年夜喷香 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人： 杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：薛竞、张鸿
五、基金的名称
本基金名称：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
六、基金的类型
基金类型：契约型开放式
七、基金的投资方针
本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力争本金安
全的基本上，追求基金资产的当期收益和跨越斗劲基准的持久不变增值。
八、基金的投资标的目的
本基金资产投资于具有精采流动性的金融工具，搜罗国内依法公开刊行、上
市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会许可基金投资的其他金融工具。作为
债券型基金，本基金首要投资于各类债券品种，品种首要搜罗：国债、金融债、
企颐魅债与可转换债券。本基金对方针指数的投资在资产设置装备摆设中的比例最低为64%，
股票投资在资产设置装备摆设中的比例不跨越16%。
23
九、基金的投资策略与轨范
（一）投资策略
本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理设置装备摆设。经由过程指数化
债券投资策略确保债券资产的持久不变增值，同时运用一些积极的、低风险的投
资策略来提高债券投资组合的收益。
1、在对宏不美观经济形势和证券市场走势进行科学剖析的基本上，自上而下进
行资产设置装备摆设。
本基金将重点关注经济增添率、工业总产质ё裒长率、产物产销率、概况进出
口额、物价指数等宏不美观经济指标，经由过程对宏不美观经济形势、财政政策及货泉政策的
深切剖析，对未来经济走势、投资情形转变及利率走势做出科学、合理地判定，
并在此基本上采用“自上而下”的资产设置装备摆设策略，首先确定基金资产在债券、股
票和现金资产之间的设置装备摆设，再确定债券资产入彀谋性与战术性债券资产间的设置装备摆设
比例，最后按照分歧体例具体构建债券、股票投资组合。
长盛中信全债指数增强型债券基金
股票资产 现金 债券资产
自
上 计谋性债券资产 战术性债券资产
而 个股选择
指数优化复制 个券选择
下
股 股 股 债 债 债 债 债 债
票 票 票 券 券 券 券 券 券
1 2 n 1 2 n 1 2 n
2、运用指数化的增强性投资策略，获得跨越方针指数的收益水平。
在指数化投资的基本上，针对债券市场当前存在的结构性失踪衡，经由过程节制债
24
券投资组合久期与指数久期有限度偏离，运用收益率差异策略、资产选择策略等
积极资产组合打点策略，依据总收益剖析实现对各类属资产的合理设置装备摆设。
同时，遵循稳健投资原则，积极介入股票增发，并运用投资组合保险策略适
当进行股票投资，提高组合的整体收益。
3、充实操作市场无风险套利机缘，恰当运用杠杆事理，有用提高投资组合
的收益水平。
本基金还将充实操作以下无风险套利机缘提高资产盈利水平：
（1）操作统一债券品种在分歧债券市场上的价钱差异，经由过程无风险套利操
作获得因为市场朋分带来的超额收益；
（2）操作同刻日债券回购品种在分歧市场上的利率差异，经由过程开展无风险
套利操作，提高投资组合的盈利能力；
（3）操作同刻日债券品种在一、二级市场上的收益率差异，经由过程投资品种
的转换获得一、二级市场的参见收入；
（4）经由过程债券回购所获得的资金介入新股申购和新股配售，获得不变的股
票一级市场收益；
（5）跟着未来利率期货、利率期权、利率交流等可以有用规避利率风险金
融衍出产物的推出，在主管机关核准后积极开展套利操作。
此外，多条理的风险监控系统和组合动态调整机制切确保各类积极投资策略
和无风险套利操作的有用实施和执行。
（二）基金投资抉择妄想与轨范
1、研究过程
研究部门经由过程对宏不美观经济形势及证券市场走势的研究与剖析，向投资抉择妄想委
员会提交资产配制揭捉?究陈述；
2、抉择妄想机制与抉择妄想过程
（1）抉择妄想依据
国家有关法令、律例和本基金合同的有关划定是本基金进行投资的前提；宏
不美观经济成长态势、微不美观经济运行情形和证券市场走势是本基金投资抉择妄想的基本；
投资对象收益和风险的科学合理配比是本基金维护投资者益处的主要保障。
（2）抉择妄想机制与轨范
25
本基金实施投资抉择妄想委员会率领下的基金司理负责制。投资抉择妄想委员会按照
研究部门提交的陈述对基金的资产设置装备摆设及指数化的增强性投资下达指导性定见，
基金司理按照上述要求提交具体的投资方案，经投资抉择妄想委员会核准后，在授权
规模内组织投资方案的实施，并对投资方案的实施绩效负责；
3、投资组合的构建
投资组合的构建是“自上而下”进行债券、股票、现金设置装备摆设与“自下而上”
进行个券、个股选择相连系的过程。
（1）债券投资组合的构建。
在债券投资方面，本基金将债券资产设置装备摆设分为计谋性资产和战术性资产两部
分。
计谋性资产设置装备摆设浮现指数化投资原则，将以中信全债指数样今日?基本，通
过连结投资组合久期与方针指数久期有限度的偏离（偏离度5%），实现对方针指
数的优化复制。计谋性债券资产设置装备摆设的最低比例为基金净资产的64%。跟着债券
市场有用性的提高，计谋性债券资产设置装备摆设的比重可适度增添。
战术性资产设置装备摆设浮现指数化的增强性投资，其投资瓢芜?受指数样本库的限
制，组合久期打点不受方针指数的限制，但受整个组合久期的限制。战术性资产
投资于因投资主体偏好、流动性需求分歧及市场朋分而凸显投资价值的流动性较
好的债券，是一个“自下而上”进行个券选择的过程。战术性债券资产最多可通
过回购放年夜1倍操作。
久期偏离下限 久期偏离上限
计谋性债券资产 方针指数久期的 95% 方针指数久期的 105%
战术性债券资产 ╱ ╱
债券资产组合 方针指数久期的 80% 方针指数久期的 130%
本基金对计谋性债券资产和战术性债券资产实施“分户经营，统一打点”。
（2）股票投资组合的构建
本基金的股票投资作为债券投资的有益填补，可以提高投资组合收益并恰当
分手风险。本基金首要介入新股认购和股票增发，并将恰当投资于行业地位领先、
业绩优良、有持续分红记实的年夜盘价值股。此鱿负经由过程新股认购所获的不合适个
股选择尺度的股票，本基金将在该股票上市后 1 个月内卖出；本基金投资的年夜盘
价值股全数来自于公司成立的股票池。
26
股票投资组合的构建过程是自下而长进行个股选择的过程。
4、生意过程
基金司理经由过程投资打点系统向生意手下达投资指令。生意部负责生意执行和
一线监控。
5、投资组合调整过程
基金司理慎密亲密关注宏不美观经济及市场形势，连系基金申购赎回情形和指数组合
调整情形等，对投资组合前进履态监控和调整。
6、业绩与风险评估过程
基金司理小组和公司专职投资评估员按照投资抉择妄想委员会指导性方针和投
资实施方案对投资业绩进行评估。
（三）证券选择尺度
1、个券选择尺度
本基金在进行指数化的增强性投资时，其个券选择首要尺度如下：
（1）近似信用品级和刻日的债券中选择到期收益率较高的债券；
（2）近似信用品级、久期及到期收益率水平的债券中选择凸性较年夜的债券；
（3）流动性较高的债券；
（4）可获得较好当期收益的债券；
（5）其他价值被低估、有增值潜力的债券。
2、个股选择尺度
（1）公司成长计谋清楚，打点科学稳健，处于行业领先地位；
（2）业绩优良，有持续分红记实；
（3）通顺市值年夜于市场平均水平且市净率较低的股票；
（4）其他价值被低估的股票。
（四）投资限制
基金打点人应依据有关法令律例及《基金合同》划定，运作打点本基金。
本基金投资组合的构建应遵循以下限制：
1、本基金投资于债券、股票的比例，不低于本基金资产总值的80%；
2、本基金投资于方针指数的比例不低于本基金资产净值的64%，其中投资于
国债的比例不低于本基金资产净值的20%；
3、本基金持有一家上市公司的股票，不跨越基金资产净值的 10%。
27
4、本基金与由本基金打点人打点的其它基金持有一家公司刊行的证券总和，
不跨越该证券的10%，并澳暌剐关划定履行信息披露义务；
5、本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最持久限为1年，债券回购到
期后不得展期，且债券回购融入的资金余额不得跨越基金净资产的40%；
6、本基金在任何生意日买入权证的总金额，不得跨越上一生意日基金资产
净值的0.5%；
7、本基金持有的全数权证，其市值不得跨越基金资产净值的3%；
8、本基金与本基金打点人打点的其他基金持有的统一权证不得跨越该权证
的10%；
9、本基金持有的统一（指统一信用级别）资产撑持证券的比例，不得跨越
该资产撑持证券规模的10%；
10、本基金投资于统一原始权益人的各类资产撑持证券的比例，不得跨越该
基金资产净值的10%；
11、本基金与本基金打点人打点的其他基金投资于统一原始权益人的各类资
产撑持证券，不得跨越其各类资产撑持证券合计规模的10%；
12、本基金持有的全数资产撑持证券，其市值不得跨越该基金资产净值的
20%；
13、中国证监会划定的其它比例限制。
（五）禁止行为
禁止用本基金资产年夜事以下行为：
1、投资于其它证券投资基金；
2、以基金的名义使用不属于基金名下的资金生意证券；
3、动用银行信贷资金年夜事基金投资；
4、将基金资产用于担保、资金拆借或者贷款；
5、年夜事证券信用生意；
6、以基金资产进行房地产投资；
7、年夜事可能使基金资产承担无限责任的投资；
8、将基金资产投资于与基金托管人或者基金打点人有短长关系的公司刊行
的证券；
28
9、《基金法》及相关法令律例禁止年夜事的其它行为。
十、基金的业绩斗劲尺度
本基金为增强性指数化债券型投资基金，对方针指数的投资在资产设置装备摆设中最
低比例为 64%，股票资产设置装备摆设最高比例为 16%，现金持有最低比例为 3%。因为本
基金首要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一种手段，估量股
票投资比例的平均值为 8%，是以将基金业绩斗劲设定为：
基金业绩斗劲基准=中信标普全债指数收益率×92%+中信标普 A 股综合指数
收益率×8%。
今朝投资人可以经由过程登录中信标普指数处事网获取中信标普全债指数和中
信标普 A 股综合指数的相关信息。如不美观中信标普指数系统信息发布渠道增添，本
基金打点人将另行通知布告。
十一、基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其持久平均风险和预期收益均低
于股票型基金。
十二、基金的投资组合陈述
本基金打点人的董事会及董事保证所载资料不存在子虚记实、误导性陈述或
重年夜漏失踪，并对其内容的真实性、切确性和完整性承担个体及连带责任。
本基金的托管人——中国农业银行按照本基金合同划定复核了本陈述中的
财政指标、净值默示和投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在子虚记实、误
导性陈述或者重年夜漏失踪。
本投资组合陈述所载数据截至 2011 年 9 月 30 日，本陈述财政资料未经会计
师事务所审计。
1、陈述期末基金资产组合情形
占基金总资产的
序号 项目 金额（元）
比例（%）
1 权益投资 38,492,244.53 8.05
此鱿负股票 38,492,244.53 8.05
2 固定收益投资 355,894,567.02 74.39
此鱿负债券 355,894,567.02 74.39
29
资产撑持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 8,736,001.10 1.83
此鱿负买断式回购的买入返售金
- -
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 68,092,918.69 14.23
6 其他资产 7,208,190.42 1.51
7 合计 478,423,921.76 100.00
2、陈述期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,088,100.00 0.28
C 制造业 11,283,119.53 2.87
C0 食物、饮料 - -
C1 纺织、服装、外相 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 451,200.00 0.11
C5 电子 1,273,308.84 0.32
C6 金属、非金属 5,430,335.52 1.38
C7 机械、设备、仪表 2,849,208.37 0.72
C8 医药、生物制品 1,279,066.80 0.33
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的出产和供给业 - -
E 建筑业 16,051,815.00 4.08
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息手艺业 1,755,650.00 0.45
H 批发和零售商业 3,986,450.00 1.01
I 金融、保险业 4,327,110.00 1.10
J 房地财富 - -
K 社会处事业 - -
L 传布与文化财富 - -
M 综合类 - -
合计 38,492,244.53 9.79
3、陈述期末按公允价置魅占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明
细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数目（股） 公允价值（元）
比例（%）
1 601669 中国水电 3,437,870 15,470,415.00 3.93
30
2 601677 明泰铝业 263,736 4,222,413.36 1.07
3 002024 苏宁电器 245,000 2,550,450.00 0.65
4 600030 中信证券 170,000 1,912,500.00 0.49
5 600271 航天信息 65,000 1,755,650.00 0.45
6 000417 合肥百货 80,000 1,436,000.00 0.37
7 002073 软控股份 76,101 1,383,516.18 0.35
8 601908 京运通 43,601 1,366,019.33 0.35
9 600036 招商银行 118,500 1,310,610.00 0.33
10 601607 上海医药 88,090 1,279,066.80 0.33
4、陈述期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值（元）
比例（%）
1 国家债券 21,139,985.00 5.37
2 央行单据 - -
3 金融债券 109,396,000.00 27.81
此鱿负政策性金融债 109,396,000.00 27.81
4 企颐魅债券 141,911,513.82 36.08
5 企业短期融资券 29,649,000.00 7.54
6 中期单据 - -
7 可转债 53,798,068.20 13.68
8 其他 - -
9 合计 355,894,567.02 90.48
5、陈述期末按公允价置魅占基金资产净值比例巨细排名的前闻名债券投资明
细
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数目（张） 公允价值（元）
例（%）
1 080219 08 国开 19 300,000 29,916,000.00 7.61
2 113001 中行转债 257,030 23,387,159.70 5.95
3 110015 石化转债 261,290 22,839,358.90 5.81
4 010112 21 国债⑿ 210,000 21,037,800.00 5.35
5 110411 11 农发 11 200,000 20,100,000.00 5.11
6、陈述期末按公允价置魅占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产撑持证
券投资明细
本基金本陈述期末未持有资产撑持证券。
7、陈述期末按公允价置魅占基金资产净值比例巨细排名的前闻名权证投资明
细
本基金本陈述期末未持有权证资产。
8、投资组合陈述附注
31
（1）声明本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否呈现被监管部门立
案发芽拜访，或在陈述编制日前一年内受到公开训斥、赏罚的气象。
本陈述期内基金投资的前十名证券的刊行主体无被监管部门立案发芽拜访，无在
陈述编制日前一年内受到公开训斥、赏罚。
（2）声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同划定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同划定备选股票库之内的股票。
（3）其他资产组成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 960,000.00
2 应收证券清理款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,228,258.20
5 应收申购款 19,932.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,208,190.42
（4）陈述期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
（%）
1 113001 中行转债 23,387,159.70 5.95
2 110015 石化转债 22,839,358.90 5.81
3 113002 工行转债 7,571,549.60 1.92
（5）陈述期末前十名股票中存在通顺受限情形的声名
序 通顺受限部门的 占基金资产 通顺受限情形
股票代码 股票名称
号 公允价值(元) 净值比例（%） 声名
1 601669 中国水电 15,470,415.00 3.93 新股通顺受限
2 601677 明泰铝业 4,222,413.36 1.07 新股通顺受限
3 601908 京运通 1,366,019.33 0.35 新股通顺受限
（6）投资组合陈述附注的其他文字描述部门
因为四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
32
基金份额净值 同期业绩斗劲
阶 段 超额收益率
增添率 基准收益率
2003 年 10 月 25 日至 2003 年 12
月 31 日 4.12% 1.40% 2.72%
2004 年度 0.18% -3.04% 3.22%
2005 年度 10.59% 10.30% 0.29%
2006 年度 32.71% 7.99% 24.72%
2007 年度 42.43% 7.76% 34.67%
2008 年度 -2.08% 1.39% -3.47%
2009 年度 7.79% 6.63% 1.16%
2010 年度 4.63% 1.77% 2.86%
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 9 月
30 日 -7.42% -0.56% -6.86%
自基金成立至 2011 年 9 月 30 日 122.93% 38.04% 84.89%
基金打点人遵照恪尽职守、老实信用、谨严勤勉的原则打点和运用基金资产，
但不保证基金必然盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来默示。
投资有风险，投资者在做出投资抉择妄想前应细心阅读本基金的招模拟单。
十四、基金费用与税收
（一）与基金运营有关的费用
1、费用种类
（1）基金打点人的打点费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）证券生意费用；
（4）基金信息披露费用；
（5）基金份额持有人年夜会费用；
（6）与基金相关的会计师费和律师费；
（7）按照国家有关划定可以列入的其它费用。
2、费用计提体例、计提尺度和支出体例
（1）基金打点人的打点费
基金打点费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计较。计较体例如下：
H＝E×0.75%÷昔时天数
H为每日应计提的基金打点费
E为前一日基金资产净值
33
基金打点费每日计提，每日累计至每个月月末，按月支出，由基金打点人向
基金托管人发送基金打点费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内
年夜基金资产一一次性支出给基金打点人，若遇法定节沐日、歇息日等，支出日期
顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计较。计较体例如下：
H=E×0.20%÷昔时天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，每日累计至每个月月末，按月支出，由基金打点人向
基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内
年夜基金资产一一次性支取，若遇法定节沐日、歇息日等，支出日期顺延。
（3）上述（一）项1中（3）至（7）项费用由基金托管人按照有关律例及相
应和谈的划定，按费用现实撑持金额支出，列入当期基金费用。基金成立前所发
生的律师费和会计师费等费用自基金刊行费用中列支，不另年夜基金资产中支出，
与基金有关的法定信息披露费澳暌剐关律例列支。
（二）基金的申购费、赎回费与转换费
1、投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择
在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费
用。申购费用由申购人承担，不列入基金资产。
2、投资者选择交纳前端申购费用时，申购费率按照单笔申购金额递减，最
高为不跨越申购金额的1.5%，具体费率如下：
申购金额 申购费率
100 万以内 1.0%
满 100 万不满 500 万 0.8%
满 500 万不满 1000 万 0.6%
满 1000 万以上 按笔收取，1000 元/笔
3、投资者选择交纳后端申购费用时，申购费率按持有期递减，具体费率如
下：
持有期 后端申购费率
一年以内 1.2%
34
满一年不满二年 1.0%
满二年不满三年 0.5%
满三年往后 0
4、本基金赎回费率按持有期递减，最高不跨越赎回金额的0.3%，赎回费率
表如下：
持有期 赎回费率
一年以内 0.3%
满一年不满两年 0.2%
满两年不满三年 0.1%
满三年后 0%
本基金的赎回费用由赎回人承担，赎回费的25%归入基金财富，余额为注册
挂号费和其他手续费。
5、基金打点人对部门基金投资人费用的减免不构核对其他投资人的齐截义
务。
6、基金打点人可根柢整申购费率、赎回费率或收费体例，最新的申购费率、
赎回费率和收费体例在更新的招模拟单中列示。如调整费率或收费体例，基金
打点人最迟将于新的费率或收费体例起头实施前3个工作日在至少一种中国证监
会指定的信息披露媒体通知布告。
7、投资者进行本基金与长盛动态精选证券投资基金之间的基金转换营业，
需交纳必然的转换费。
基金转换费按基金转出金额的必然比例收取，转换费率0.3%，向转出方收取，
计较公式为：
基金转出金额＝基金转出份额×T日转出基金份额净值
基金转换费＝基金转出金额×基金转换费率
基金转换转入份额以T日的转入基金份额净值为基本计较。计较公式为：
基金转入份额＝（基金转出金额－基金转换费）÷T日转入基金份额净值
为了维护基金份额持有人的益处，年夜基金转换金额中提取0.05%返回转出基
金的基金资产。
（三）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，遵照国家法令律例的划定履行乃岚义
务。
35
十五、 对招模拟单更新部门的声名
本基金打点人依据《基金法》、《运作法子》、《发卖体例》、《信息披露法子》
及其他有关法令律例的要求，对 2011 年 04 月的基金招模拟单进行了更新，主
要更新的内容如下：
（一）、在“主要提醒”中，明晰了更新的招模拟单内容的截止日期及有
关财政数据的截止日期。
（二）、在“三、基金打点人”中，更新了基金打点人的相关根基情形。
（三）、在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关根基情形。
（四）、在“五、相关处事机构”中，更新了代销机构的有关信息。
（五）、在“九、基金的投资”中，更新了“（十二）基金投资组合陈述”的
相关内容。
（六）、在“十、基金的业绩”中，更新了基金业绩的相关内容。
（七）、在“二十二、其他应披露事项”中，更新了本次招模拟单更新期
间所涉及的相关信息披露。
十六、 签定日期
本招模拟单（更新）于 2011 年 11 月 4 日签定。
长盛基金打点有限公司
二〇一一年十一月十六日
36
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