招模拟单
鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
更新的招模拟单摘要
基金打点人：鹏华基金打点有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二 O 一一年十一月
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招模拟单
主要提醒
本基金经2009年1月16日中国证券看管打点委员会下发的《关于核准鹏华沪深300指数证
券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可[2009]41号文）核准，进行募集，并经中国证
监会基金部2009年4月3日基金部函[2009]240号文件《关于鹏华沪深300指数证券投资基金
（LOF）存案确认的函》确认正当存案。按摄影关法令律例，本基金基金合同已于2009年4
月3日生效，基金打点人于该日起正式起头对基金财富进走运作打点。
基金打点人保证本招模拟单的内容真实、切确、完整。本招模拟单经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不剖明其对本基金的价值和收益作出本色性判定
或保证，也不剖明投资于本基金没有风险。
本摘要按照本基金的基金合同和基金招模拟单编写，并经中国证监会核准。基金合同
是商定基金当事人之间权力、义务的法令文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即
成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为自己即剖明其对基金合
同的认可和接管，并按照《基金法》、《运作法子》、基金合同及其他有关划定享有权力、
承担义务。基金投资人欲体味基金份额持有人的权力和义务，应具体查阅基金合同。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分发生波动，投资者在投资
本基金前，应周全体味本基金的产物特征，充实考虑自身的风险承受能力，理性判定市场，
并承担基金投资中呈现的各类风险，搜罗但不限于：市场风险、基金生意价钱与份额净值发
生偏离的风险、基金打点风险、流动性风险、本基金指数投资有关风险、手艺风险、上市交
易的风险及其他风险，等等。
基金的过往业绩并不预示其未来默示，基金打点人打点的其他基金的业绩并不构核对本
基金默示的保证。
基金打点人遵照恪尽职守、老实信用、谨严勤勉的原则打点和运用基金财富，但不保证
基金必然盈利，也不保证最低收益。基金打点人提醒投资者基金投资的“买者自豪”原则，
在投资者作出投资抉择妄想后，基金运营状况与基金净值转变引致的投资风险，由投资者自行承
担。基金打点人打点的其他基金的业绩并不构核对本基金默示的保证。投资有风险，投资者
在投成本基金前理当真阅读本基金的招模拟单和基金合同。
本招模拟单已经本基金托管人复核。本招模拟单所载内容截止日为 2011 年 10 月 2
日，有关财政数据和净值默示截止日为 2011 年 9 月 30 日（未经审计）。
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一、基金打点人
（一）基金打点人概况
1、名称：鹏华基金打点有限公司
2、居处：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
3、设立日期：1998 年 12 月 22 日
4、法定代表人：何如
5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
6、电话：0755-82021233 传真：0755-82021155
7、联系人：罗娜
8、注册成本吉士平易近币 1.5 亿元
9、股权结构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意年夜利欧利盛成本资产打点股份公司
7,350 49%
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
深圳市北融信投资成长有限公司 150 1%
总 计 15,000 100%
（二）首要人员情形
1、基金打点人董事会成员
何如师长教师，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司
副总会计师兼财政处处长、总会计师、常务副总司理、总司理、党委书记，深圳成长银行行
长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董
事长、党委书记，鹏华基金打点有限公司董事长。
胡继之师长教师，董事，金融学博士，高级经济师，国籍：中国。历任中国人平易近银行武汉市
分行办公室科长、金融研究所副所长、所长，中国人平易近银行深圳分行办公室负责人，深圳证
券生意所总司理助理兼办公室主任、理事会秘书长、筹谋总监、纪委书记、党委委员、副总
司理，现任国信证券股份有限公司总裁、党委副书记。
孙煜扬师长教师，董事，经计揭捉?博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济系统体例更始委员会主
任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总司理、深圳证券生意
所首任行政总监、喷香港深业（集团）有限公司助理总司理、喷香港深业控股有限公司副总司理、
中国高新手艺财富投资打点有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金打点有限公司董事总裁,
现任国信证券股份有限公司副总裁。
Massimo Mazzini 师长教师，董事，经济和商学学士。国籍：意年夜利。曾在安达信（Arthur
Andersen MBA）年夜事风险打点和资产打点工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI
2
SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产打点股份有限公司（CAAM
SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）
国际执行委员会委员、欧利盛成本资产打点股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方
案部投资总监、Epsilon 资产打点股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，现任欧利盛成本股
份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总司理，同时兼任欧利盛 AI 资产管
理股份公司（Eurizon AI SGR）首席执行官。
Alessandro Varaldo 师长教师，董事，经计揭捉?和商业打点博士，国籍：意年夜利。曾任米兰德
意志银行集团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公司投资打点部债券基金和现金头寸打点高
级司理，IMI Fideuram 资产打点股份公司投资打点部固定收益组合和现金打点营业负责人，
圣保罗银行投资公司（Banca Sanpaolo Invest S.p.A.）财政及营销筹谋部负责人，Capitalia 股
份公司（Capitalia S.p.A.）产物和发卖部负责人，Capitalia 投资打点股份公司（Capitalia
Investment Management S.A.）董事总司理，Unicredit Holding 财政风险打点部意年夜利企业法
人风险打点营业负责人，欧利盛成本资产打点股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）首席市
场官、欧利盛成本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）董事，现肆意年夜利连系圣保
罗银行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A.）储蓄、投资和养老金产物部负责人。史际春
师长教师，自力董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽年夜学讲师、中国人平易近年夜学副教授，现任
中国人平易近年夜学法学院教授、博士生导师，国务院非凡津贴专家，兼任中功令国法公法学会经济法学研
究会副会长、北京市人年夜常委会和法制委员会委员、北京市人平易近政府参谋。
李相启师长教师，自力董事，高级经济师、研警员，国籍：中国。历任陕西省委办公厅秘书、
省委政策研究室财贸处处长、副主任，陕西省经济系统体例更始委员会副书记、副主任、党组书
记、主任，陕西省证券监管委员会主席，中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽察
局局长，山东证监局局长，上海证券生意所理事会理事、产物委员会主任。
宋泓师长教师，自力董事，经计揭捉?博士，国籍：中国。曾在美国哥伦比亚年夜学作访谒学者，
并在陕西省社科院工作，现任中国社会科学院世界经济与政治研究所国际商业研究室主任、
研警员、教授、博士生导师。
张新平易近师长教师，自力董事，打灯揭捉?博士，会计学教授，博士生导师，国籍：中国。现任对
外经济商业年夜学副校长兼国际商学院院长，国务院非凡津贴专家，全国 MBA 教育指导委员
会委员，英国特许公认会计师（FCCA），澳洲注册会计师（FCPA）。
2、基金打点人监事会成员
孙枫师长教师，监事会主席，国际金融专业硕士，高级会计师，中国注册会计师，国籍：中
国。历任武汉市经计揭捉?究所副所长，武汉市轻工业局副局长，武汉友情改暌埂机制造公司副经
理，深圳市财政局企财处处长、办公室主任、副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，
深圳成长银行董事长、党委书记，鹏华基金打点有限公司董事长、党总支书记，现任鹏华基
金打点有限公司监事会主席。
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Andrea Vismara 师长教师，监事，法学学士，律师，国籍：意年夜利。曾在意年夜利多家律师事
务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产打点股份有
限公司（CAAM SGR）法务部、产物开发部，欧利盛成本资产打点股份公司（Eurizon Capital
SGR S.p.A.）治理与股权部工作，此刻欧利盛成本资产打点股份公走私营部工作。
黄俞师长教师，监事，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正年夜财政公司工作，曾
任鹏华基金打点有限公司董事，现任深圳市北融信投资成长有限公司董事长。
高鹏师长教师，职工监事，经计揭捉?硕士，国籍：中国。曾任博时基金打点有限公司监察法令
部监察审核司理，现任鹏华基金打点有限公司监察审核部总司理。
刘慧红女士，职工监事，本科学历，国籍：中国。曾在中国工商银行深圳分行、安然证
券公司工作，1998 年 12 月加盟鹏华基金打点有限公司，现任鹏华基金打点有限公司挂号结
算部副总司理。
3、高级打点人员情形
何缡Τそ淌Γ??稀?
邓召明师长教师，总裁，经计揭捉?博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工年夜学打点与经计揭捉?
院讲师、中国刀兵工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金打点有限公司副总司理，
现任鹏华基金打点有限公司总裁、党总支书记。
高阳师长教师，副总裁，经计揭捉?硕士，十年证券年夜业经验，CFA，国籍：中国。历任中国国
际金融有限公司债券投资司理，博时基金打点有限公司博时值质ё裒长基金基金司理、固定收
益部总司理、基金裕泽基金司理、基金裕隆基金司理、股票投资部总司理，现任鹏华基金管
理有限公司副总裁。
曹毅师长教师，副总裁，经计揭捉?博士，国籍：中国。历任中国人平易近银行广州分行科员，中国
人平易近银行深圳中心支行副主任科员，南方基金打点有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监，
现任鹏华基金打点有限公司副总裁。
胡湘师长教师，副总裁，经计揭捉?硕士，国籍：中国。历任全国社会保障基金理事会投资部、
境外投资部副主任科员、主任科员、副处长，鹏华基金打点有限公司总裁助理，现任鹏华基
金打点有限公司副总裁。
吴伟师长教师，督察长，法学博士，国籍：中国。曾任中国培植银行深圳市分行法令部副科
长。2001 年 3 月加盟鹏华基金打点有限公司，历任公司法令参谋、社保基金自力稽察员、
监察审核部总监，现任公司督察长。
4、本基金基金司理
杨靖，国籍中国，打灯揭捉?硕士，11 年证券年夜业经验。曾在长城证券公司年夜事证券研究
工作，先后任研警员、行业研究小组组长；2001 年 6 月加盟鹏华基金打点有限公司年夜事行
业研究工作，2005 年起头先后任鹏华中国 50 开放式证券投资基金、鹏华行业成长证券投资
基金基金司理助理，2006 年 8 月至 2007 年 4 月任原鹏华普润基金（2007 年 4 月已转型为鹏
4
华优质治理股票型证券投资基金（LOF））基金司理，2007 年 4 月至 2009 年 10 月担任鹏华
优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金司理，2009 年 4 月 3 日起至今担任鹏华沪深 300
指数证券投资基金（LOF）基金司理。杨靖师长教师具备基金年夜业资格。
本基金历任的基金司理：
2009 年 4 月基金合同生效至今由杨靖师长教师担任本基金基金司理。
本陈述期内本基金基金司理未发生变换。
本基金基金司理曾打点基金情形：
杨靖师长教师于 2006 年 8 月到 2007 年 4 月担任普润证券投资基金基金司理。
杨靖师长教师于 2007 年 4 月到 2009 年 10 月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)
基金司理。
5、投资抉择妄想委员会成员的姓名和职务
投资抉择妄想委员会成员组成：公司总裁邓召明师长教师、副总裁高阳师长教师、机构投资部总司理
杨俊师长教师、研究部总司理冀洪涛师长教师、基金打点部总司理程世杰师长教师、固定收益部总司理初
冬女士、鹏华动力增添基金基金司理黄鑫师长教师。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人根基情形
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区回复门内年夜街 55 号
成立时刻：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册成本吉士平易近币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军
（二）首要人员情形
截至 2011 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 145 人，平均春秋 30 岁，
95%以上员工拥有年夜学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级手艺职
称。
（三）基金托管营业经营情形
作为中国年夜陆托管处事的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家供给托管服
5
务以来，秉承“老实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠雅缦丬科学的风险打点和内部节制
系统、规范的打点模式、前进前辈的营运系统和专业的处事团队，严酷履行资产托管人职
责，为境内外泛博投资者、金融资产打点机构和企业客户供给平安、高效、专业的托
管处事，揭示优异的市场形象和影响力。成立了国内托管银行中最丰硕、最成熟的产
品线。拥有搜罗证券投资基金、信任资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、
企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集结资产打点打算、
证券公司定向资产打点打算、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产打点、
QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产物系统，同时在国内率先开展绩效评估、
风险打点等增值处事，可觉得各类客户供给个性化的托管处事。截至 2011 年 9 月，中
国工商银行共托管证券投资基金 225 只，其中封锁式 7 只，开放式 218 只。自 2003 年
以来，本行持续八年获得喷香港《亚洲货泉》、英国《全球托管人》、喷香港《财资》、美国
《举世金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 26 项
最佳托管银行年夜奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的处事品质获得国内外金
融规模的持续认可和普遍好评。
三、相关处事机构
（一） 基金份额发售机构
1、场外发售机构
（1）直销机构：
1） 鹏华基金打点有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
电话：（0755）82021233
传真：（0755）82021155
联系人：罗娜
2） 鹏华基金打点有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融年夜街甲 9 号 502 室
电话：（010）88082426
传真：（010）88082018
联系人：李筠
3） 鹏华基金打点有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号 801B 室
电话：（021）58825962
传真：（021）68876821
联系人：李化怡
4）鹏华基金打点有限公司武汉分公司
6
办公地址：武汉市江汉区培植年夜道 568 号新世界国贸年夜喷香 I 座 4312 室
联系电话：（027）85557881
传真：（027）85557973
联系人：祁明兵
（5）鹏华基金打点有限公司广州分公司
办公地址：广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
电话：（020）38011004
传真：（020）38010789
联系人：蔡颖
（2）代销机构：
（1）中国工商银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区回复门内年夜街 55 号
法定代表人：姜建清
客户处事电话：95588（全国）
网址：www.icbc.com.cn
（2）中国培植银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融年夜街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口年夜街 1 号院 1 号楼
法定代表人：郭树清
客户处事电话：95533
传真：010-67598409
联系人：王琳
网址：www.ccb.com
（3）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区开国门内年夜街69号
办公地址：北京市东城区开国门内年夜街69号
法定代表人：项俊波
客户处事电话：95599
网址： www.95599.cn
（4）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市回复门内年夜街1 号
办公地址：北京市回复门内年夜街1 号
法定代表人：肖钢
统一客户处事电话：95566
7
公司网站：www.boc.cn
（5）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
电话：58781234
传真：58408483
客户处事电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（6）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南年夜道 7088 号招商银行年夜喷香
办公地址：深圳市深南年夜道 7088 号招商银行年夜喷香
法定代表人：傅育宁
办公地址：深圳市深南年夜道 7088 号招商银行年夜喷香
电话：（0755）83195834，82090060
传真：（0755）83195049，82090817
联系人：朱虹、刘薇
网址：www.cmbchina.com
客服电话：95555
（7）深圳成长银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路 5047 号深圳成长银行年夜喷香
办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳成长银行年夜喷香
法定代表人：肖遂宁
邮政编码：518001
联系人：周勤
传真电话：0755-82080714
客服电话：95501
网址：www.sdb.com.cn
（8）安然银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号安然银行年夜喷香
办公地址：深圳市深南中路 1099 号安然银行年夜喷香
法定代表人：黄立哲
电话：（0755）25859591
联系人：霍兆龙
8
客服电话：40066-99999 或（0755）961202
网址：www.18ebank.com
（9) 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区向阳门北年夜街 8 号富华年夜喷香 C 座
办公地址：北京市东城区向阳门北年夜街 8 号富华年夜喷香 C 座
法定代表人： 孔丹
客服电话：95558
联系人：金蕾
电话：010-65557013
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.com
（10）中国平易近生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路甲 4 号
办公地址：北京市东城区正义路甲 4 号
法定代表人：董文标
客户处事电话：95568
传真：010-58560794
网址：www.cmbc.com.cn
（11）中国光年夜银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区回复门外年夜街 6 号光年夜年夜喷香
办公地址：北京市西城区回复门外年夜街 6 号光年夜年夜喷香
法定代表人：唐双宁
联系人：李伟
电话：010-68098778
传真：010-68560661
客服电话：95595（全国）
网址：www.cebbank.com
（12）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融年夜街丙 17 号
办公地址：北京市西城区金融年夜街丙 17 号
法定代表人：阎冰竹
电话：010-66226044、66223251
传真：010-66226045、66226047
9
客服电话：010-96169
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（13）宁波银行股份有限公司
注册地址： 宁波市江东区中山东路294 号
办公地址： 宁波市江东区中山东路294 号
法定代表人：陆华裕
电话：021-63586210
?妫?21-63586215
联系人： 胡技勋
客户处事电话：96528（上海地域962528）
网址：www.nbcb.com.cn
（14）浙商银行股份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号
办公地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人：张达洋
电话： 0571-87659546
传真： 0571-87659188
全国统一处事电话: 95527
（15）广发银行股份有限公司
注册（办公）地址：广州市越秀区春风东路719号
法定代表人：李若虹
联系人：詹全鑫
客服电话：95508
网址：www.gdb.com.cn
（16）上海浦东成长银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话：021-61618888
传真：021-63604199
联系人：徐伟、虞谷云
客户处事热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（17）兴业银行股份有限公司
10
注册（办公）地址：福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平
电话：（021）62677777-218937
传真：（0755）83195049，82090817
联系人：陈晓瑾
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
(18)杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市凤起路 432 号
办公地址：杭州市凤起路 432 号
法定代表人：马时雍
电话：0571-85108309
传真：0571-85151339
联系人：江波
客户处事热线：4008888508
公司网站：www.hzbank.com.cn
（19）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区开国门内年夜街 22 号
办公地址：北京市东城区开国门内年夜街 22 号
法定代表人：吴建
联系人：郑鹏
电话：010－85238667
传真：010－85238680
客服电话：95577
网址：www．hxb．com．cn
（20）浙江平易近泰商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省温岭市承平手道三星年夜道 168 号
办公地址：浙江省温岭市承平手道三星年夜道 168 号
法定代表人： 江建法
联系人： 叶娴
电话： 0576-86109879
11
传真： 0576-86109879
客户处事电话：4008896521
网址: www.mintaibank.com
（21）上海银行股份有限公司
居处：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人： 陈辛
联系人：张萍
联系电话：021-68475888
传真：021-68476111
客户处事热线：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com
（22）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券年夜喷香
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券年夜喷香
法定代表人：何如
开放式基金咨询电话：800-810-8868
开放式基金营业传真：0755-82133302
联系人：林建闽
联系电话：0755-82130833
公司网址：www.guosen.com.cn
（23）齐鲁证券有限责任公司
注册地址：山东省济南市经十路 128 号
办公地址：山东省济南市千佛山路 3 号济呐缦商业银行四楼
法定代表人：李纬
电话：0531-8202 4184
联系人：傅咏梅
电话：0531-81283938
公司网址：www.qlzq.com.cn
（24）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市银河中路 168 号上海银行年夜喷香 29 楼
法定代表人：祝幼一
电话：021-62580818-213
12
传真：021-62569400
处事热线：4008888666
联系人：芮敏祺
公司网址：www.gtja.com
（25）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市向阳门内年夜街 188 号
法定代表人：张佑君
电话：4008888108
营业传真：010-65182261
联系人：任威
电话：010-85130923
网址：www.csc108.com
（26）华泰连系证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场喷香港中旅年夜喷香第五层（01A、02、03、04）、17A、
18A、24A、25A、26A
办公地址：深圳市福田区中心区中心广场喷香港中旅年夜喷香第五层（01A、02、03、04）、17A、
18A、24A、25A、26A
法定代表人：马昭明
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
客户处事热线：400-8888-555，95513
联系人：盛宗凌
公司网址：www.lhzq.com
（27）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏年夜喷香Ａ座 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏年夜喷香 A 座 40 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943511
传真：0755-82943237
联系人：黄健
客户处事电话：400-8888-111、0755-26951111
网址：www.newone.com.cn
（28）广发证券股份有限公司
13
注册地址：广州河汉区河汉北路183-187号年夜城市广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州河汉北路年夜城市广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：林治海
联系人：黄岚
统一客户处事热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn
（29）中信证券股份有限公司
注册地址：北京向阳区新源南路 6 号京城年夜喷香
办公地址：北京向阳区新源南路 6 号京城年夜喷香
法定代表人：王东明
电话：010-84588266
传真：010-84865560
联系人：陈忠
网址：www.cs.ecitic.com
（30）中国银河证券股份有限公司
居处：北京市西城区金融年夜街 35 号国际企业年夜喷香 C 座
法定代表人：顾伟国
联系电话：010-66568047
传真：010-66568532
联系人：田薇
客户处事电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
（31）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-63410456
联系人：李笑鸣、金芸
客户处事电话：400-8888-001、（021）962503
网址：www.htsec.com
（32）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
14
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
传真：021-54030294
联系人：曹晔
客户处事电话：（021）962505
网址：www.sw2000.com.cn
（33）中信金通证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务庭院楼 A 座
办公地址：浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务庭院楼 A 座
法定代表人：刘军
电话：0571-85783750
传真：0571-85783771
联系人：王勤
客户处事电话：（0571）96598
网址：www.bigsun.com.cn
（34）湘财证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际年夜喷香 12 楼
邮编：410004
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标识表记标帜商务中心 11 楼
法定代表人：林俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联系人：钟康莺 021-68634518
客服电话：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
（35）渤海证券有限责任公司
居处：天津市经济手艺开发区第一年夜街29号
法定代表人：杜庆平
地址：天津市河西区宾水道3号
联系人：王兆权
电话：（022）022-28451861
传真：（022）28451892
网址：wwww.bhzq.com
（36）中信万通证券有限责任公司
15
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号
办公地址：青岛市东海西路 28 号
法定代表人：史洁平易近
电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
联系人：丁韶燕
客户处事电话：（0532）96577
网址：www.zxwt.com.cn
（37）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
法定代表人：兰荣
办公地址：浦东新区平易近活路 1199 弄证年夜五道口广场 1 号楼 21 层
客服电话：4008888123
营业联系电话：021-38565785
传真号码：021-38565955
营业联系人：谢高得
公司网站：（www.xyzq.com.cn）
（38）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南年夜道 6008 号特区报业年夜喷香 14、16、17 层
办公地址：深圳市深南年夜道 6008 号特区报业年夜喷香 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
电话：0755-83516289
传真：0755-83516199
联系人：匡婷
客户处事中心电话：（0755）82288968
公司网站：www.cc168.com.cn
（39）光年夜证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券年夜喷香南塔 16 楼
法定代表人：徐浩明
电话：（021）68816000
传真：（021）68815009
联系人：刘晨
客户处事电话：10108998
16
网址：www.ebscn.com
（40）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市南京西路 1468 号中欣年夜喷香 2 楼
法定代表人：蒋元真
联系电话：021-62470157
联系人：黄枫
客服电话：021-962518
公司网址：www.962518.com
（41）华泰证券股份有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券年夜喷香
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券年夜喷香
法定代表人：吴万善
电 话：025-84457777-882、721
联系人：李金龙
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
（42）西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市东新街 232 号陕西信任年夜喷香 16-17 层
办公地址：陕西省西安市东新街 232 号陕西信任年夜喷香 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：黄晓军
咨询电话：029-87419999
网址：www.westsecu.com.cn
（43）朴直证券有限责任公司
注册地址：湖南长沙市建湘路 479 号
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际年夜喷香 24 层
法定代表人：雷杰
联系人：刑铁英
联系电话：0571-87782047
网址：www.sunsc.com.cn
（44）安然证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路年夜中华国际生意广场裙楼 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路年夜中华国际生意广场裙楼 8 楼
17
法定代表人：杨宇翔
联系电话：0755- 22627802
传真：0755-82433794
联系人：郑舒丽
客服电话：0755-95511
网站：www.pa18.com
（45）东莞证券有限责任公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人：游锦辉
联系人：张建平
电话:0769-22119426
网址:www.dgzq.com.cn
（46）东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市人平易近年夜街 1138 号
办公地址：吉林省长春市自由通衢 1138 号证券年夜喷香 1005 室
法定代表人：矫正中
联系人：高新宇
联系电话：0431-5069710
公司网址: www.nesc.cn
（47）中航证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号
办公地址：江西省南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：杜航
联系人： 余雅娜
联系电话： 0791-6768763
传真电话： 0791-6789414
客服电话: 400-8866-567
网址: www.avicses.com
（48）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联年夜喷香 34 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联年夜喷香 34 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825555
18
传真：0755-82558003
联系人：余江
客服电话：0755－82825555
网址：www.axzq.com.cn
（49）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南年夜街3号国华投资年夜喷香9层10层（100007）
办公地址：北京市东城区东直门南年夜街3号国华投资年夜喷香9层10层（100007）
法定代表人：常喆
客户处事电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（50）金元证券股份有限公司
注册地址： 海南省海口市南宝路 36 号证券年夜喷香 4 层
办公地址：深圳市深南年夜道 4001 时代金融中心年夜喷香 17 楼
法定代表人：陆涛
电话：0755-83025666
传真：0755-83025625
联系人：张萍
客户处事热线：4008-888-228
网址：www.jyzq.cn
（51）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
法定代表人：李工
咨询电话：0551-5161670
传真：0551-5161600
网址： www.hazq.com
（52）万联证券有限责任公司
注册地址：广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层
办公地址：广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层
法定代表人：张建军
开放式基金咨询电话：400-8888-133
开放式基金领受传真：020-22373718-1013
联系人：罗创斌
联系电话：020-37865070
19
邮箱：luocb@wlzq.com.cn
网址：www.wlzq.com.cn
（53）第一创业证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中平易近时代广场 B 座 25、26 层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中平易近时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人：刘学平易近
联系人：王力洲
客服电话：0755-25832583
网址：www.firstcapital.com.cn
（54）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂际财富中心 26 层
办公地址：湖南长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂际财富中心 26、27 层
法定代表人：周晖
电话：0731-4403360
传真：0731-4403330
联系人：郭垒
联系电话：0731-4403319
网址：www.cfzq.com
（55）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
法定代表人：胡运钊
电话：021-63291352
传真：021-33130730
联系人：李良
客户处事电话：027-65799883
网址：www.cz318.com.cn
（56）东吴证券有限责任公司
注册地址：姑苏市石路爱河桥路 28 号
办公地址：姑苏市石路爱河桥路 28 号
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65588088
传真：0512-65581101
联系人：方晓丹
20
联系电话：0512-65581136
网址：www.dwzq.com.cn
（57）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街 168 号
办公地址：无锡市县前东街 168 号
法定代表人：范炎
电话：0510-82832919
传真：0510-82833124
联系人：袁丽萍
联系电话：4008885288，0510-82588168
网址：www.glsc.com.cn
（58）浙商证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市杭通衢 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
办公地址：浙江省杭州市杭通衢 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
法定代表人：吴承根
联系人：吴颖
联系电话：0571-87902080
网址：www.stocke.com
（59）广州证券有限责任公司
注册地址：广东省广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
办公地址：广东省广州市先烈中路 66 号东山广场主楼 5 楼
法定代表人：吴志明
联系人： 樊坚毅刚烈
联系电话：020-87322668-347
网址：www.gzs.com.cn
（60）华林证券有限责任公司
注册地址：珠海市拱北夏湾华平路 96 号二层 202-203 房
办公地址：深圳市福田区平易近田路 178 号华融年夜喷香 5 楼
法定代表人：姚桥盛
联系电话：0755-82707855
传真：0755-82707850
联系人：杨玲
网址：www.chinalions.com
（61）财通证券掮客有限责任公司
21
注册地址：浙江省杭州市解放路 111 号
办公地址：浙江省杭州市解放路 111 号
法定代表人：陈海晓
电话：0571-87828088
传真：0571-87828033
联系人：乔骏
联系电话：0571-87925129
网址：www.goodyou.com.cn
（62）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南年夜道 7088 号招商银行年夜喷香 40-42 楼
办公地址：深圳市深南年夜道 7088 号招商银行年夜喷香 40-42 楼
法定代表人：段强
电话：0755－83199511
传真：0755－83199545
联系人：刘军辉、王飞
咨询电话：0755－83199511
网址：www.csco.com.cn
（63）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世角中心 29 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世角中心 29 层
法定代表人：吴泳良
联系人：李珍
咨询电话：4001022011
网址：www.zszp.com.cn
（64）山西证券股份有限公司
居处：太原市府西街69号山西国际商业中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际商业中心东塔楼
法定代表人：吴晋安
联系电话：0351－8686659
联系人：郭熠
网址：www.i618.com.cn
客服电话：400-666-1618、95573
（65）宏源证券股份有限公司
住册地址：新疆乌市培植路 2 号
22
办公地址：新疆乌市培植路 2 号
法定代表人：汤世生
联系人：张智红
电话：010-62267799-6416
咨询电话：010-62267799-6789
网址：www.ehongyuan.com.cn
(66) 中国建银投资证券有限责任公司
住册地址：深圳福田区益田路与福华三路交壤处深圳国际商会中心 48-50 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 19 楼
法定代表人：杨小阳
电话：0755-82026521
传真：0755-82026539
联系人：刘权
客户处事热线：400-600-8008
网址：www.cjis.cn
(67) 日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址：北京市西城区闹市口年夜街 1 号长安兴融中心西座 11 层
法定代表人：洪明
联系人：张明
电话：010-88086830
网址：www.rxzq.com.cn
(68)国元证券股份有限公司
住册地址：合肥市寿春路 179 号
办公地址：合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
联系人： 程维
联系电话：0551-2207936
开放式基金咨询电话：安徽地域：96888；全国：400-8888-777
开放式基金营业传真：0551-2634400-1171
公司网站：www.gyzq.com.cn
(69)国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号
办公地址： 江西省南昌市永叔路 15 号信达年夜喷香 10－13 楼
23
法定代表人：管荣升
联系电话：0791－6289771
联系人：徐美云
公司网址：www.gsstock.com
(70)东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层－29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层－29 层
法定代表人：王益平易近
电话：021-63325888
传真：021-63326173
联系人：吴宇
客户处事电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
(71)东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 59 号常信年夜喷香 18、19 楼
办公地址：上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼
法定代表人：朱科敏
联系人：邵一明
电话：021-50586660
传真：021-50586660-8880
客户处事电话：400-888-8588、0519-8166222、0379-64912266
公司网址：www.longone.com.cn
(72) 江海证券掮客有限责任公司
注册地址：哈尔滨市喷香坊区赣水路 56 号
办公地址：哈尔滨市喷香坊区赣水路 56 号
法定代表人：伺缦沱扬
电话：0451-82269286
传真：0451-82269286
联系人：葛新
全国统一热线：4006662288
公司网站：www.jhzq.com.cn
（73）华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都邑陕西街239号
办公地址：深圳市深南年夜道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
24
法定代表人：杨炯洋
电话：0755-83025046
传真：0755-83025991
联系人：王京红
客户处事电话：400-8888-818
网址：www.hx168.com.cn
（74）红塔证券股份有限公司
注册地址：昆明市北京路155号附1号红塔年夜喷香9楼
办公地址：昆明市北京路155号附1号红塔年夜喷香9楼
法定代表人：况雨林
联系人：刘晓明
电话：0871-3577011
客户处事电话：0871-3577930
网址：www.hongtazq.com
（75）喷香门证券有限公司
注册地罚号缦忝攀辛?拔髀?号莲富年夜喷香17楼
办公地址：喷香门市莲前西路2号莲富年夜喷香17楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
电话：0592-5161642
客户处事电话：0592-5163588
网址：www.xmzq.cn
（76）银泰证券掮客有限责任公司
居处：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光年夜银行年夜喷香１８楼
地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光年夜银行年夜喷香１８楼
法定代表人：高颂
联系电话：0755-83703759
咨询电话：0755-83710885
公司网址：www.ytzq.net
（77）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产年夜喷香23层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产年夜喷香23层
法定代表人：陈林
联系人：失踪立权
25
客户处事电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
（78）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路 758 号 20-25 楼
办公地址：上海市南京西路 758 号 20-25 楼
法定代表： 张建华
联系人： 陈敏
电话：021-62171984
传真：021-62878783
处事热线：021-63340678
公司网站：www.ajzq.com
（79）国金证券股份有限公司
注册地址：成都邑东城根上街 95 号
办公地址：成都邑东城根上街 95 号
法定代表：雷波
联系人：金喆
电话：028-86690126
传真：028-86690126
处事热线：4006-600109
公司网站：www.china598.com
（80）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商年夜喷香 10 层
办公地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商年夜喷香 10 层
法定代表：张志刚
联系人：唐静
电话：010-88656476
传真：010-88656290
处事热线：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
（81）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
26
法定代表人：李晓安
电话：0931-8888088
传真：0931-4890515
联系人：李昕田
客户处事电话：0931-4890619、4890618、4890100
网址：http://www.hlzqgs.com
（82）平易近生证券有限责任公司
注册地址：北京市向阳区朝外年夜街 16 号 1901 室
办公地址：北京市向阳区朝外年夜街 16 号 1901 室
法定代表：岳献春
联系人：赵明
电话：010－85252656
处事热线：400－619－8888
公司网站：www.mszq.com
（83）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新六合年夜喷香 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新六合年夜喷香 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
邮政编码：350003
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
营业传真：0591-87383610
统一客户处事电话：96326（福建省外请先拨 0591）。
公司网址：www.hfzq.com.cn
（84）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融年夜街 5 号新昌年夜喷香 B 座 12-15 层
办公地址：北京市西城区金融年夜街 5 号新昌年夜喷香 B 座 12-15 层
法定代表：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：010-66555835
处事热线：010-66555262，66555382
27
公司网站：www.dxzq.net
（85）天相投资参谋有限公司
居处：北京市西城区金融街19号富凯年夜喷香B座701
办公地址：北京市西城区金融街5号新昌年夜喷香B座4层
法定代表人：林义相
咨询电话：010-66045678
公司网址： www.txsec.com；www.txjijin.com
基金打点人可按照有关法令律例要求，按照实情，选择其他合适要求的机构代办代庖发卖本
基金或变换上述代销机构，并实时通知布告。
2、场内发售机构：具有基金代销营业资格且合适深圳证券生意所风险节制要求的深圳
证券生意所会员单元（具体名单见基金份额发售通知布告及其他相关营业通知布告）。
（二） 注册挂号机构
名称：中国证券挂号结算有限责任公司
居处：北京西城区金融年夜街 27 号投资广场 23 层
办公地址：北京西城区承平桥年夜街 17 号
法定代表人：金颖
电话：010－59378839
传真：010－59378907
联系人：朱立元
（三） 律师事务所
名称：北京市德恒律师事务所
居处：北京市西城区金融街 19 号富凯年夜喷香 B 座十二层
负责人：王丽
办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯年夜喷香 B 座十二层
联系电话：010-65232180 65269781
传真：010-65232181
联系人：科罚
经办律师：陈静茹、苏娴静
（四） 会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
居处：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行年夜喷香 6 楼
28
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办会计师：薛竞、金毅
四、基金的名称
本基金名称：鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
五、基金的运作体例及类型
（一）本基金运作体例
上市契约型开放式
（二）本基金类型
股票型证券投资基金
六、基金的投资方针
本基金采用指数化投资体例，追求基金净质ё裒长率与业绩斗劲基准收益率之间的跟踪误
差最小化，力争将日平均跟踪误差节制在 0.35%以内，以实现对沪深 300 指数的有用跟踪。
七、基金的投资标的目的
本基金投资于具有精采流动性的金融工具，首要投资于沪深 300 指数的成份股及其备选
成份股（投资比例不低于基金资产净值的 90％），现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5％。此外，为更好的实现投资方针，本基金将少量投资于非沪深 300
成份股、新股（初度刊行或增发等）以及法令律例及中国证监会许可基金投资的其它金融工
具。
若法令律例或监管机构许可，本基金在履行恰当轨范后，可根柢整上述投资比例，或将
股指期货等金融衍生品纳入本基金的投资规模。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
29
本基金采用被动式指数投资体例，按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建指数化
投资组合，并按照标的指数成份股及其权重的转变进行响应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效不美观可能带滥暌拱响时，或因某些奸细作况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有用复制和跟踪标的指数时，基金打点人可以对投资组合打点进行恰当
变通和调整，并辅之以金融衍出产物投资打点等，使跟踪误差节制在限制典型围之内。
1、资产设置装备摆设策略
为实现慎密跟踪业绩斗劲基准的投资方针，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产
投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股。在正常市场情形下本基金将采用完全复制法，严
格按方针指数的成份股权重构建组合，少数奸细作况下本基金将配合使用优化体例作为补
充，以保证对标的指数的有用跟踪。
2、股票投资策略
本基金原则上经由过程指数复制法进行被动式指数化投资，按照沪深 300 指数成份股的基准
权重构建股票投资组合，并按照成份股及其权重的变换而进行响应调整。
（１）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照沪深 300 指数各成份股的基准权重对此慢慢买入，在力争跟
踪误差最小化的前提下，本基金可采纳恰当体例，以降低买入成本。当碰着成份股停牌、流
动性不足等其他市场身分而无法依指数权重采办某成份股及预期标的指数的成份股即将调
整或其他影响指数复制的身分时，本基金可以按照市场情形，连系研究剖析，对基金资产进
行恰当调整，以期在划定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（２）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将按照沪深 300 指数成份股及其权重的变换而进行响应
调整，本基金还将按照法令律例中的投资比例限制、申购赎回变换情形、新股增发身分等变
化，对其进行当令调整，以保证基金净质ё裒长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小
化。基金打点人将对成份股的流动性进行剖析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方
法追求替代。因为受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金
将会采用合理体例追求替代。
① 按期调整
按照标的指数的调整轨则和备选股票的预期，对股票投资组合实时进行调整。
② 不按期调整
当成份股发生增发、配股、分红等情形而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将
按照各成份股的权重转变实时调整股票投资组合；
按照本基金的申购和赎回情形，对股票投资组合进行调整，年夜而有用跟踪标的指数；
按照法令、律例和基金合同的划定，成份股在标的指数中的权重因其它非凡原因发生相
30
应转变的，本基金可以对投资组合打点进行恰当变通和调整，并辅之以金融衍出产物投资管
理等，最终使跟踪误差节制在限制典型围之内；
按照法令律例中针对基金投资比例的相关划定，当基金投资组合中按标的指数权重投资
的股票资产比例或个股比例跨越划定限制时，本基金将对其进行实时调整，并响应对其他资
产或个股进行微调，以保证基金合律例范运作。
3、债券投资策略
本基金按照流动性打点的需要，拔取到期日在一年以内的政府债券进行设置装备摆设。本基金债
券投资组合将采用自上而下的投资策略，按照宏不美观经济剖析、资金面动向剖析等判定未来利
率转变，并操作债券定价手艺，进行个券选择。
（二）投资抉择妄想依据及轨范
1．投资抉择妄想依据
（1）有关法令、律例、基金合齐截的相关划定；
（2）经济运行态势和证券市场走势；
（3）标的指数的编制体例及其变换。
2．投资抉择妄想轨范
（1）本基金打点人实施投资抉择妄想委员会率领下的基金司理团队制。投资抉择妄想委员会负
责拟定基金投资方面的整体投资打算与投资原则；抉择有关指数重年夜调整的应对抉择妄想、其他
重年夜组合调整抉择妄想以及重年夜的单项投资抉择妄想；基金司理按照投资抉择妄想委员话?黯策，负责投
资组合的构建、调整和日常打点等工作；
（2）基金司理按照沪深 300 指数成份股名单及权重，考虑本基金资产规模及需保留现
金比例等身分，拟定本基金指数化投资的初始方案；
（3）基金司理按照现实生意情形、申购赎回情形、对跟踪误差的监控结不美观、风险绩效
小组风险绩效评估陈述和监察审核部风险监控和评估结不美观，采用响应的投资策略、优化体例
对投资组合前进履态调整；
（4）基金司理在方针指数成份股按期调整信息发布前一个月内，按照对换整方案的分
析展望以及成份股调整对股价影响的剖析，抉择采纳提前调整仍是事后调整的策略，增持可
能进入方针指数的股票，剔除可能被调整出方针指数的股票，并向投资抉择妄想委员会提交陈述，
经投资抉择妄想委员会核准后方可进行；
（5）如出于更好跟踪标的指数的目的需要投资于股票期权、股指期货等金融衍生工具
的，基金司理应向投资抉择妄想委员会提交陈述，声名进行上述投资的目的、投资价值金额、可
能发生的风险以及响应节制法子等内容，经投资抉择妄想委员会核准后方可进行；
（6）生意室按照基金司理下达的生意指令拟定生意策略，完成具体证券品种的生意；
（7）风险绩效小组按照市场转变按期和不按期对基金进行投资绩效评估,并供给相关绩
效评估陈述；
31
（8）监察审核部对投资打算在合规性方面的执行情形的执行进行日常看管和实时风险
节制；
（9）本基金打点人在确保基金份额持有人益处的前提下有权按照市场情形转变和现实
需要调整上述投资轨范，并予以通知布告。
九、基金的业绩斗劲基准
本基金业绩斗劲基准：
沪深 300 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
本基金为沪深300指数基金，以沪深300指数作为业绩斗劲基准。沪深300指数选择我国
A股市场规模较年夜、流动性较强、根基面精采的300家上市公司的股票作为样本股，充实反
映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体趋向，同时该指数还具有指数编制
体例透明、样本股调整轨则清楚等特征，是今朝市场上较有影响力的股票投资业绩斗劲基准。
本基金充实考虑本基金各资产投资比例要求年夜而构建上述业绩斗劲基准。
如不美观此后法令律例发生转变，或者有更权威的、更能为市场普遍接管的业绩斗劲基准推
出，或者是市场上呈现加倍适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国
证监会存案后变换业绩斗劲基准并实时通知布告。
十、基金的风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货泉市场基金、债
券基金、同化型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
十一、基金的投资组合陈述（未经审计）
本基金打点人的董事会及董事保证本陈述所载资料不存在子虚记实、误导性陈述或重年夜
漏失踪，并对其内容的真实性、切确性和完整性承担个体及连带责任。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司按照本基金合同划定，已于2011年10月21
日复核了本陈述中的财政指标、净值默示和投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在子虚
记实、误导性陈述或者重年夜漏失踪。
本陈述中所列财政数据截至 2011 年 9 月 30 日（未经审计）。
1、截至 2011 年 9 月 30 日基金资产组合情形
占基金总资产的
序号 项目 金额（元）
比例（%）
1 权益投资 617,897,781.09 94.61
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此鱿负股票 617,897,781.09 94.61
2 固定收益投资 337,038.60 0.05
此鱿负债券 337,038.60 0.05
资产撑持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
此鱿负买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 34,385,941.41 5.27
6 其他各项资产 448,817.26 0.07
7 合计 653,069,578.36 100.00
2、截至 2011 年 9 月 30 日按行业分类的股票投资组合
（1）积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金截至2011年9 月30日未持有积极投资的股票。
（2）指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,517,942.88 0.54
B 采掘业 75,950,028.75 11.65
C 制造业 225,782,300.78 34.65
C0 食物、饮料 44,421,704.47 6.82
C1 纺织、服装、外相 2,226,837.77 0.34
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
石油、化学、塑胶、
C4 12,520,840.30 1.92
塑料
C5 电子 7,807,546.94 1.20
C6 金属、非金属 53,424,625.35 8.20
C7 机械、设备、仪表 76,429,235.36 11.73
C8 医药、生物制品 27,751,897.31 4.26
C99 其他制造业 1,199,613.28 0.18
电力、煤气及水的生
D 12,468,907.28 1.91
产和供给业
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E 建筑业 17,315,536.11 2.66
F 交通运输、仓储业 22,580,451.56 3.47
G 信息手艺业 20,983,514.27 3.22
H 批发和零售商业 19,051,360.77 2.92
I 金融、保险业 173,027,032.51 26.55
J 房地财富 29,053,534.53 4.46
K 社会处事业 5,147,270.22 0.79
L 传布与文化财富 1,355,052.87 0.21
M 综合类 11,664,848.56 1.79
合计 617,897,781.09 94.82
3、截至 2011 年 9 月 30 日按公允价置魅占基金资产净值比例巨细排序的积极投资前闻名与指
数投资的前十名股票明细
（1）积极投资按公允价置魅占基金资产净值比例巨细排序的前闻名股票投资明细
本基金截至 2011 年 9 月 30 日未持有积极投资的股票。
（2）指数投资按公允价置魅占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细
占基金资
序
股票代码 股票名称 数目（股） 公允价值(元) 产净值比
号
例（％）
1 600016 平易近生银行 3,457,482 19,085,300.64 2.93
2 600036 招商银行 1,586,176 17,543,106.56 2.69
3 601318 中国安然 429,682 14,424,424.74 2.21
4 601328 交通银行 2,936,881 13,157,226.88 2.02
5 600000 浦发银行 1,435,560 12,259,682.40 1.88
6 601166 兴业银行 968,452 11,999,120.28 1.84
7 601088 中国神华 423,023 10,719,402.82 1.64
8 601939 培植银行 2,308,346 10,156,722.40 1.56
9 600519 贵州茅台 53,203 10,139,959.77 1.56
10 600030 中信证券 893,014 10,046,407.50 1.54
4、截至 2011 年 9 月 30 日按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行单据 - -
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3 金融债券 - -
此鱿负政策性金融债 - -
4 企颐魅债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 337,038.60 0.05
7 其他 - -
8 合计 337,038.60 0.05
5、截至2011年9 月30日按公允价置魅占基金资产净值比例巨细排名的前闻名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数目（张） 公允价值（元）
比例（％）
1 110018 国电转债 3,460 337,038.60 0.05
注：上述债券明细为本基金截至2011年9 月30日持有的全数债券。
6、截至2011年9 月30日按公允价置魅占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产撑持证券投
资明细
本基金截至2011年9 月30日未持有资产撑持证券。
7、截至2011年9 月30日按公允价置魅占基金资产净值比例巨细排名的前闻名权证投资明细
本基金截至2011年9 月30日未持有权证。
8、投资组合陈述附注
(1)陈述期内本基金投资的前十名证券中没有刊行主体被监管部门立案发芽拜访的、或在陈述编
制日前一年内受到公开训斥、赏罚的股票。
(2)陈述期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同划定的备选股票库。
(3)其他资产组成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 105,974.00
2 应收证券清理款 -
3 应收股利 69,968.14
4 应收利息 6,458.47
5 应收申购款 266,416.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 448,817.26
(4) 截至2011年9 月30日持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金截至2011年9 月30日未持有处于转股期的可转换债券。
(5)期末指数投资前十名股票中存在通顺受限情形的声名
本基金截至 2011 年 9 月 30 日指数投资前十名股票中不存在通顺受限情形。
(6)期末积极投资前闻名股票中存在通顺受限情形的声名
本基金截至 2011 年 9 月 30 日未持有积极投资的股票。
(7) 投资组合陈述附注的其他文字描述部门
因为四舍五入的原因，投资组合陈述中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金打点人承诺以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金财富，但不保证基金必然
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来默示。投资有风险，投资人在做出投资抉择妄想前应细心
阅读本基金的招模拟单。
1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的斗劲如下表所示（本陈述中所列
财政数据未经审计）：
净质ё裒 净质ё裒长率 业绩斗劲基 业绩斗劲基准
成立时刻 1-3 2-4
长率 1 尺度差 2 准收益率 3 收益率尺度差 4
2009 年 4 月 3 日
31.11% 1.75% 36.80% 1.87% -5.69% -0.12%
-2009 年 12 月 31 日
2010 年 1 月 1 日
-12.63% 1.51% -11.77% 1.50% -0.86% 0.01%
-2010 年 12 月 31 日
2011 年 1 月 1 日
-16.19% 1.20% -16.61% 1.20% 0.42% 0.00%
-2011 年 9 月 30 日
自基金合同生效至
-4.00% 1.51% 0.66% 1.55% -4.66% -0.04%
2011 年 9 月 30 日
2、基金合同生效以来基金份额净值的变换情形，并与同期业绩斗劲基准的变换进行斗劲：
36
基金打点人承诺以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金财富，但不保证基金必然
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来默示。投资有风险，投资人在做出投资抉择妄想前应细心
阅读本基金招模拟单。
注 1：业绩基准=沪深 300 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
注 2：本基金基金合同于 2009 年 4 月 3 日生效。
注 3：基金业绩截止日为 2011 年 9 月 30 日（未经审计）。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金打点人的打点费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人年夜会费用；
6、基金的证券生意费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关划定和《基金合同》商定，可以在基金财富中列支的其他费用。
本基金终止清理时所发生费用，按现实撑持额年夜基金财富总值中扣除。
（二）基金费用计提体例、计提尺度和支出体例
1、基金打点人的打点费
本基金的打点费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计痰奔打点费的计较体例如下：
37
H＝E×0.75%÷昔时天数
H 为每日应计提的基金打点费
E 为前一日的基金资产净值
基金打点费每日计较，每日累计至每月月末，按月支出，由基金打点人向基金托管人发
送基金打点费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内年夜基金财富一一次性支出
给基金打点人。若遇法定节沐日、公休假等,支出日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计较体例如
下：
H＝E×0.15%÷昔时天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计较，每日累计至每月月末，按月支出，由基金打点人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内年夜基金财富一一次性支
取。若遇法定节沐日、公休日等,支出日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第 3－7 项费用，按照有关律例及响应和谈划定，按费用实
际撑持金额列入当期费用，由基金托管人年夜基金财富中支出。
（三）与基金发卖有关的费用
1、申购费
本基金的申购费用应在投姿缮㈥购基金份额时收取。本基金的申购费用不列入基金财
产，首要用于本基金的市场推广、发卖、注册挂号等各项费用。
本基金采纳金额申购的体例，场外、场内的申购费率不异，具体费率如下：
申购金额 M（元） 申购费率
M<100 万 1.2％
100 万≤ M <250 万 0.8％
250 万≤ M <500 万 0.4％
M≥ 500 万 每笔 1000 元
投资者在一天之内如不美观有多笔申购，合用费率按单笔分袂计较。
2、转换费
本基金今朝仅可打点场外转换营业，场内暂未开通基金间转换营业。
38
具体转换费率、计较公式及转换营业轨则详见基金打点人于 2010 年 3 月 12 日刊登的
《鹏华基金打点有限公司关于调整旗下开放式证券投资基金转换营业轨则的通知布告》。
3、赎回费：本基金的场外赎回费率按持康年限逐年递减，具体费率如下：
持康年限（Y） 场外赎回费率
Y＜1 年 0.5%
1 年≤Y＜2 年 0.25%
Y≥2 年 0
本基金的场内赎回费率为固定值 0.5%。
本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承
担，赎回费总额的 25%归基金财富，75%用于支出市场推广、注册挂号费和其他手续费。
4、本基金的申购费率、转换费率、赎回费率和收费体例由基金打点人按照《基金合同》
的划定确定并在《招模拟单》中列示。基金打点人和基金托管人协商后，可以按照《基金
合同》的相关商定调整费率或收费体例，基金打点人最迟应于新的费率或收费体例实施日前
2 个工作日在至少一家指定媒体及基金打点人网站通知布告。
5、基金打点人可以在不违反法令律例划定及《基金合同》商定的气象下按照市场情形
拟定基金促销打算，针对特定地域规模、特定行业、特定职业的投资者以及以特定生意体例
（如网上生意、电话生意等）等进行基金生意的投资者按期或不按期地开展基金促销勾当。
在基金促销勾当时代，按相关监管部门要求履行相关手续后基金打点人可以恰当调低基金申
购费率、基金赎回费率和基金转换费率。
（四）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金打点人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用撑持或基金财富的
损失踪；
2、基金打点人和基金托管人措置与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，搜罗但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露
费用等费用；
4、其他按摄影关法令律例及中国证监会的有关划定不得列入基金费用的项目。
（五）费用调整
基金打点人和基金托管人协商一致后，可按照基金成长情形调整基金打点费率、基金托
管费率等相关费率。
调高基金打点费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人年夜会审议；调低基金
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打点费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人年夜会。
基金打点人必需最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金打点人网站
上通知布告。
（六）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法令、律例执行。
十四、对招模拟单更新部门的声名
本基金打点人按照《中华人平易近共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作打点办
法》、《证券投资基金发卖打点法子》、《证券投资基金信息披露打点法子》及其它有关法
律律例的划定，连系本基金打点人对本基金实施的投资打点勾当，对本基金打点人于 2011
年 5 月 17 日通知布告的本基金招模拟单进行了更新，首要更新的内容如下：
1、按照公司营业成长所需，本基金打点人于 2011 年 4 月 30 刊登了《鹏华基金打点有
限公司关于增聘副总司理的通知布告》，上述事项已澳暌剐关划定向中国证券看管打点委员涣假鳖
圳监管局陈述，并经中国证券看管打点委员会核准（证监许可[2011]613 号）。据此对“三、
基金打点人”的“（二）首要人员情形”中“3、高级打点人员情形”的相关内容进行了更
新。
2、更新了“四、基金托管人” 中的相关内容。
3、按照本基金打点人刊登的增添代销机构的相关通知布告，在“五、相关处事机构”一章，
新增 1 家机构为本基金的代销机构。按照现实情形，对部门相关处事机构的相关内容进行了
更新。
4、更新了“十一、基金的投资”一章中基金投资组合陈述内容，数据截至日期为 2011
年 9 月 30 日。
5、更新了“十二、基金的业绩”一章的投资业绩内容，数据截至日期为 2011 年 9 月
30 日。
6、鉴于本基金打点人投资者处事方面法子的进一步晋升，在“二十三、对基金份额持
有人的处事”一章，更新了处事中的相关内容。
7、在“二十四、其他应披露事项”一章，更新了 2010 年 4 月 3 日至 2011 年 10 月 2
日时代的信息披露情形，搜罗通知布告事项、信息披露的媒体与披露时刻。
鹏华基金打点有限公司
2011 年 11 月 17 日
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