国泰金鼎价值精选同化型证券投资基金更新招模拟单（2011 年第二号）摘要
国泰金鼎价值精选同化型
证券投资基金更新招模拟单摘要
（2011 年第二号）
基金打点人：国泰基金打点有限公司
基金托管人：中国培植银行股份有限公司
主要提醒
国泰金鼎价值精选同化型证券投资基金（以下简称“国泰金鼎价值基金”或“本基金”）
由金鼎证券投资基金转型而来。基金转型经 2007 年 3 月 9 日金鼎证券投资基金基金份额持
有人年夜会抉择经由过程，并获中国证监会 2007 年 3 月 27 日证监基金字[2007]88 号文核准。自
2007 年 4 月 11 日起，由《金鼎证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰金鼎价值精选混
合型证券投资基金基金合同》生效。
国泰基金打点有限公司（“本基金打点人”或“基金打点人”或“打点人”）保证招募说
明书的内容真实、切确、完整。本招模拟单经中国证监会核准，但中国证监会对本基金集
中申购的核准，并不剖明其对本基金的价值和收益做出本色性判定或保证，也不剖明投资于
本基金没有风险。
投资有风险，投资者拟申购本基金时理当真阅读本招模拟单，周全熟悉本基金产物的
风险收益特征，应充实考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、机缘、数
量等投资行为作出自力抉择妄想。基金打点人提醒投资者基金投资的“买者自豪”原则，在投资
者作出投资抉择妄想后，基金运营状况与基金净值转变引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来默示。
基金打点人遵照恪尽职守、老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金财富，基金打点
人不保证基金必然盈利，也不保证最低收益。
投资者在进行投资抉择妄想前，请细心阅读本基金的《招模拟单》及《基金合同》。
本招模拟单中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招模拟单所
载内容截止日为 2011 年 10 月 11 日，投资组合陈述为 2011 年 3 季度陈述，有关财政数据和
净值默示截止日为 2011 年 6 月 30 日。
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国泰金鼎价值精选同化型证券投资基金更新招模拟单（2011 年第二号）摘要
一、基金打点人
（一）基金打点人概况
名称：国泰基金打点有限公司
设立日期：1998 年 3 月 5 日
居处：上海市浦东新区世纪年夜道 100 号上海举世金融中心 39 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪年夜道 100 号上海举世金融中心 39 楼
法定代表人：陈勇胜
注册成本：1.1 亿元人平易近币
联系人：何晔
联系电话：（021）38561743
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意年夜利忠利集团 30%
中国电力财政有限公司 10%
（二）基金打点人打点基金的根基情形
截至 2011 年 10 月 11 日，本基金打点人共打点 3 只封锁式证券投资基金：金泰证券投资
基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分是氚掺股票型证券投资基金(立异型封锁式)，
以及 18 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增添证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金
（搜罗 2 只子基金，分袂为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、
国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货泉市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值同化证券
投资基金、国泰金鹏蓝筹价值同化型证券投资基金、国泰金鼎价值精选同化型证券投资基金
（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛立异成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300
指数证券投资基金（由国泰金象保本增值同化证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券
投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）
（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典股
票型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融生意型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180
金融生意型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本同化型证券投资基金、国泰事务驱
动策略股票型证券投资基金。此外，本基金打点人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会
社保基金资产打点人资格，今朝受托打点全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，
本基金打点人获得企业年金投资打点人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金打点人成为首批获
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准开展特定客户资产打点营业（专户理财）的基金公司之一，康复 3 月 24 日经中国证监会
核准获得及格境内机构投资者（QDII）资格，成为今朝业内少数拥有“全派司”的基金公司
之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等打点营业资格。
（三）首要人员情形
1、董事会：
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，19 年证券年夜业履历。1982 年起在中国建
设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合打算处、资金处副处长、国际结算部副总经
功烈主持工作）。1992 年起任国泰证券有限公司国际营业部总司理，公司总司理助理兼北京
分公司总司理，1998 年 3 月起任国泰基金打点有限公司董事、总司理，现任公司董事长、
党委书记。
陈良秋，董事，年夜学本科。1993 年 7 月起在中国培植银行喷香门市分行工作，历任营业
科副司理、办公室副总司理、支行副行长、行长。2006 年 10 月起在中国建投工作，任企业
打点部总司理助理、副总司理、投资部负责人，兼任中投科信科技股份有限公司董事。
徐志斌，董事，硕士研究生。2001 年 8 月起，先后在高盛集团工作，历任举世节制部
高级剖析师、项目司理、团队司理；运营风险打点部总监、执行董事；市场风险打点部执行
董事。2010 年 4 月起在中国建投风险打点部工作，现任中国建投风险打点部营业总监。
Philippe SETBON，董事，硕士研究生，EFFAS 注册金融剖析师。1993 年起历任 BOISSY
GESTION SA (AZUR – GMF Group)首席执行官、ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA 股
票投资部总监、GENERALI FINANCES SA 副总司理/投资总监、GENERALI INVESTMENT FRANCE
S.A/GENERALI INVESTMENTS 首席执行官/投资总监、GENERALI INVESTMENTS 忠利投资董事会
主 席 / 首 席 执 行 官 。 并 兼 任 Generali Investments SICAV ( 卢 森 堡 ) 主 席 、 Generali
Investments Deutschland 监事会主席、Generali Fund Management 副主席、Generali
Investments SGR 副 主 席 、 THALIA SA (Lugano) 、 TENAX(UK) 、 Generali Hedge Fund
SICAV(Lugano)董事会成员等职务。
游一冰，董事，年夜学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师
（Chartered Insurer）。1994 年起历任中国保险（欧洲)控股有限公司总裁助理、忠利保险
有限公司英国分公司、忠利亚洲中国地域总司理、中意财富保险有限公司董事、总司理，兼
任中意人寿保险有限公司董事。
张和之，董事，硕士研究生、高级会计师。曾任水利电力部机关财政处主任科员，能源
部机关财政处副处长，电力部机关事务局经营财政处处长,国家电力公司中兴实业成长总公
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司副总司理、总会计师、副董事长、中国电力财政有限公司副董事长、党组副书记（正局级）、
正局级调研员。
叫醒，董事，硕士研究生，18 年证券年夜业履历。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证
监会工作，历任律例处副处长、深圳监管专员处事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。
2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金打点有限公司任党支部副书记、副总司理。2004 年
7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金打点有限公司任总司理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全
球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007 年 5 月担任国泰基金打点有限公司总司理。
现任公司董事、党委副书记。
吴鹏，自力董事，博士研究生。闻名律师，执业规模搜罗金融证券。曾在日本闻名律师
事务所年夜事与中国相关法令工作，日本西南年夜学教学中功令国法公法令。1993 年回国年夜事律师工作，
现为北京中伦律师事务所合资人，中国国际经济商业仲裁委员会仲裁员。
王军，自力董事，博士研究生，教授。1986 年起在对外经济商业年夜学法令系、法学院
执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、执行院长。兼任国务院
学位委员会第六教学科评议组法学组成员、中功令国法公法学会国际经济法学研究会常务副会长、中
功令国法公法学会平易近法学研究会常务理事、中国国际经济商业仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中
心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、年夜连仲裁委仲裁员、北京市华贸硅谷律师事务所兼职律
师等职。
刘秉升，自力董事，年夜学学历，高级经济师。1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委
书记；1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985 年起任吉林省抚
松县县委常委、常务副县长；1989 年起任中国培植银行吉林省白山市支行行长、党委书记；
1995 年起任中国培植银行长春市分行行长、党委书记；1998 年起任中国培植银行海南省分
行行长、党委书记。2007 年任海南省银行业协会会长。
韩少华，自力董事，年夜学专科，高级会计师。1964 年起在中国培植银行河南省工作，
历任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003 年至 2008
年任河南省豫财会计师事务所副所长。
2、监事会：
唐建光，监事会主席，年夜学本科。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工业部基建司任
工程师；1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993 年 7 月
至 1995 年 9 月在中煤培植开发总公司总司理办公室任处长；1995 年 9 月至 1998 年 10 月在
煤炭部基建打点中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998 年 10 月至 2005 年 1 月
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在中国培植银行资产保全数任副总司理；2005 年 1 月进入中国建银投资有限责任公司，先
后任资产措置部负责人、总司理、资产打点措置部总司理、负责人，现任中国建银投资有限
责任公司企业打点部高级营业总监。
Amerigo BORRINI，监事，年夜学本科，CFA，金融咨询师。1967 年起历任忠利集团会计
结算部、忠利集团金融剖析师、忠利集团基金司理、忠利集团资产打点公司财政部首席执行
官、忠利集团财政部总监、忠利集团总司理助理、忠利集团首席风险官。
李芝樑，监事，硕士研究生。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事，中国电
力财政有限公司债券基金部副司理、司理，投资银行部主任，成长研究中心主任兼董事会办
公室常务副主任。现任中国电力财政有限公司董事会办公室主任。
沙骎，监事，硕士研究生。1998 年起在国泰君安、安然保险集团投资打点中心工作；
2000 年 1 月起在宝盈基金工作，历任行业研警员、基金司理助理、生意主管；2008 年 2 月
起在国泰基金打点有限公司工作，现任投资副总监。
王骏，监事，硕士研究生。曾任国泰君安证券公司会计、清理部司理，2001 年 10 月加
入国泰基金打点有限公司，年夜事基金挂号核算工作，现任运营打点部总监。
3、高级打点人员：
陈勇胜，董事长，简历环论价董事会成员介绍。
叫醒，总司理，简历环论价董事会成员介绍。
巴立康，硕士研究生，高级会计师，18 年证券年夜业履历。1993 年 4 月至 1998 年 4 月在
华夏证券工作，历任营业部财政司理、公司打算财政部副总司理兼上海分公司财政部司理。
1998 年 4 月至 2007 年 11 月在华夏基金打点有限公司工作，历任综合打点部总司理、基金
运作部总司理、基金运营总监、审核总监。现任公司副总司理兼北京分公司总司理。
梁之平，本科，14 年证券年夜业履历。曾任国泰君安证券股份有限公司国际营业部研究
部司理，年夜成基金打点有限公司基金运营部总监、市场部总监兼客户处事中心总监、委宛投
资部总监，2008 年 4 月插手国泰基金打点有限公司，任总司理助理兼财富打点中心总司理，
现任公司副总司理兼深圳分公司总司理和财富打点中心总司理。
余荣权，硕士研究生，18 年证券年夜业履历。曾任职于深圳赛格集团财政公司、上海华
宝信任投资公司、华宝兴业基金打点有限公司；2003 年 7 月至 2004 年 5 月兼任宝康矫捷配
置基金的基金司理；2006 年 4 月至 2007 年 4 月兼任华宝兴业多策略增添基金的基金司理。
2007 年 8 月加友邦泰基金打点有限公司，2007 年 8 月至 2009 年 3 月任投资总监；2008 年 4
月至 2011 年 1 月任国泰金马稳健同化的基金司理，2010 年 2 月至 2011 年 2 月任国泰估值
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优势分级封锁的基金司理，现任公司副总司理。
李峰，硕士研究生，15 年银行证券基金年夜业履历。曾任荷兰商业银行上海分行中国区
监察主管，国联安基金打点有限公司监察审核专员，信诚基金打点有限公司督察长，美国雷
曼兄弟亚洲投资有限公司上海代表处中国区合规总监。2009 年 2 月加友邦泰基金打点有限
公司，现任公司督察长。
4、本基金基金司理及相关研究人员配备
（1）现任基金司理
邓时锋，男，硕士研究生，11 年证券基金年夜业经验。曾任职于天同证券。2001 年 9 月
加友邦泰基金打点有限公司，历任行业研警员、社保 111 组合基金司理助理、国泰金鼎价值
同化和国泰金泰封锁的基金司理助理，2008 年 4 月起任国泰金鼎价值同化的基金司理，2009
年 5 月起兼任国泰区位优势股票的基金司理。
（2）历任基金司理
国泰金鼎价值基金：2007 年 4 月 11 日至 2008 年 3 月由崔海峰担任基金司理，2008 年
4 月起由邓时锋担任基金司理。
金鼎基金（2000 年 5 月 16 日至 2007 年 4 月 10 日）：2000 年 5 月至 2002 年 5 月由张以
杰担任基金司理，2002 年 5 月至 2003 年 1 月由胡定超担任基金司理，2003 年 1 月至 2004
年 3 月由何江旭担任基金司理，2004 年 3 月至 2007 年 2 月由徐学标担任基金司理，2007
年 2 月起由崔海峰担任基金司理。
（3）相关研究人员配备
为确保实现基金合同划定的投资方针，本基金专门配备了精晓根基面研究和数目剖析的
研究人员协助基金司理的投资打点工作。研究开发部在对宏不美观经济成长态势、利率走势和行
业个股剖析的基本上拟定投资建议；金融工程部负责数目剖析，按照历史模拟和风险测算的
结不美观提出投资可行性剖析。
5、投资抉择妄想委员会成员
本基金打点人设有公司投资抉择妄想委员会，其成员在公司总司理、分管副总司理、投资总
监、研究开发部、固定收益部、基金打点部、财富打点中心、市场系统等负责人员中发生。
公司总司理可以举荐上述人员以外的投资打点相关人员担任成员，督察长和运营系统负责人
列席公司投资抉择妄想委员会会议。公司投资抉择妄想委员会首要职责是按照有关律例和基金合同，
审议并抉择妄想公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金年夜类资产设置装备摆设原则，以及研究
相关投资部门提出的重年夜投资建议等。
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国泰金鼎价值精选同化型证券投资基金更新招模拟单（2011 年第二号）摘要
投资抉择妄想委员会成员组成如下：
叫醒女士：总司理
余荣权师长教师：副总司理
梁之平师长教师：副总司理兼深圳分公司总司理和财富打点中心总司理
张人蟠师长教师：总司理助理
周向勇师长教师：总司理助理
刘夫师长教师：投资副总监
沙骎师长教师：投资副总监
张则斌师长教师：财富打点中心投资总监
黄焱师长教师：投资副总监兼基金打点部总监
张玮师长教师：投资副总监兼研究部总监
裴晓辉师长教师：固定收益投资总监兼固定收益部总监
6、上述成员之间均不存在近亲属或家眷关系。
二、基金托管人
（一）根基情形
名称：中国培植银行股份有限公司(简称：中国培植银行)
居处：北京市西城区金融年夜街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口年夜街 1 号院 1 号楼
法定代表人：郭树清
成立时刻：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册成本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续时代：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：尹 东
联系电话：(010) 6759 5003
中国培植银行股份有限公司拥有悠长的经营历史，其前身“中国人平易近培植银行”于 1954
年成立，1996 年易名为“中国培植银行”。中国培植银行是中国四年夜商业银行之一。中国建
设银行股份有限公司由原中国培植银行于 2004 年 9 月分立而成立，承袭了原中国培植银行
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的商业银行营业及相关的资产和欠债。中国培植银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月 27
日在喷香港连系生意所主板上市，是中国四年夜商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006
年 9 月 11 日，中国培植银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国
培植银行 A 股在上海证券生意所上市并起头生意。A 股刊行后中国培植银行的已刊行股份总
数为：250,010,977,486 股(搜罗 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。
截至 2011 年 3 月 31 日，中国培植银行资产总额 113,125.16 亿元，较上年尾增添
5,021.99 亿元，增添 4.65%。2011 年一季度，中国培植银行实现净利润 472.33 亿元，较
上年同期增添 34.23%；年化平均资产回报率 1.71%，年化加权平均净资产收益率 26.19%；
利息净收入 716.30 亿元，较上年同期增添 25.27%；净利差为 2.58%，净利息收益率为 2.69%，
分袂较上年同期提高 0.28 和 0.30 个百分点；手续费及佣金净收入 231.54 亿元，较上年
同期增添 37.29%。此鱿脯结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产物快速增添，收
入结构日趋合理。
中国培植银行在中国内地设有 1.3 万余个分支机构，并在喷香港、新加坡、法兰克福、约
翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖
北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨
村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海
浦东建信村镇银行、姑苏常熟建信村镇银行 9 家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行
伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信任、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装
运行自动柜员机(ATM)39,874 台，拥有惫?313,867 人，为客户供给周全的金融处事。
中国培植银行获得市场和业界的撑持和普鄙柩缟，2010 年共获得 100 多个国内外奖项。
本集团在英国《银熟行》杂志发布的“全球商业银行品牌十强”列第二 位，在“全球银行
品牌 500 强”列第 13 位，并被评为 2010 年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志发布的
“Interbrand2010 年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位，银行业第一位；被《亚洲金
融》杂志评为 2010 年度“中国最佳银行”；持续三年被喷香港《成本》杂志评为“中国精采
零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字精采奉献奖章”。
中国培植银行总行设投资托管处事部，下设综合轨制处、基金市场处、资产托管处、QFII
托管处、基金核算处、基金清理处、看管审核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老
金托管处事团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个本能机能处室、团队，现有员工
130 余人。自 2008 年以来中国培植银行托管营业持续经由过程 SAS70 审计，并已经成为常规化
的内控工作手段。
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（二）首要人员情形
杨新丰，投资托管处事部副总经功烈主持工作），曾就职于中国培植银行江苏省分行、
广东省分行、中国培植银行总行会计部、营运打点部，持久年夜事打算财政、会计结算、营运
打点等工作，具有丰硕的客户处事和营业打点经验。
纪伟，投资托管处事部副总司理，曾就职于中国培植银行南通分行、中国培植银行总行
打算财政部、信贷经营部、公司营业部，持久年夜事年夜客户的客户打点及处事工作，具有丰硕
的客户处事和营业打点经验。
（三）基金托管营业经营情形
作为国内首批开办证券投资基金托管营业的商业银行，中国培植银行一向秉持“以客户
为中心”的经营理念，不竭增强风险打点和内部节制，严酷履行托管人的各项职责，切实维
护资产持有人的正当权益，为资产委宛人供给高质量的托管处事。经由多年稳步成长，中国
培植银行托管资产规模不竭扩年夜，托管营业瓢芜?断增添，已形成搜罗证券投资基金、社保
基金、保险资金、根基养老小我账户、QFII、企业年金等产物在内的托管营业系统，是今朝
国内托管营业品种最齐全的商业银行之一。截至 2011 年 6 月 30 日，中国培植银行已托管
195 只证券投资基金。培植银行专业高效的托管处事能力和营业水平，博得了业内的高度认
同。2010 岁首，中国培植银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为 2009 年度“国
内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并持续第三年被喷香港《财资》杂志评为“中国最
佳次托管银行”。
三、相关处事机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
地址：上海市浦东新区世纪年夜道100号上海举世金融中心39
国泰基金打点有限 楼
1
公司上海直销柜台 电话：021-38561759 传真：021-68775881
客户处事专线：400-888-8688，021-38569000
联系人：蔡丽萍 网址：www.gtfund.com
国泰基金打点有限 地址：中国北京市西城区金融年夜街7号第5层
2
公司北京直销柜台 电话：010-66553055 传真：010-66553082
联系人：鲁娜
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3 国泰基金电子生意 网站：www.gtfund.com 登录网上生意页面
平台 电话：021-38561739 联系人：徐怡
2、代销机构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
中国银行股份有 注册地址：北京市西城区回复门内年夜街1号
1
限公司 法定代表人：肖钢 联系人：客户处事中心
客服电话：95566 网址：www.boc.cn
注册地址：北京市西城区金融年夜街25号
中国培植银行股
2 办公地址：北京市西城区闹市口年夜街1号院1号楼
份有限公司
法定代表人：郭树清 客服电话：95533
网址：www.ccb.com
注册地址：北京市东城区开国门内年夜街69号
中国农业银行股 办公地址：北京市东城区开国门内年夜街69号
3
份有限公司 法定代表人：项俊波 客户处事电话：95599
联系人：滕涛 传真：010-85109219
网址：www.95599.cn
注册地址：北京市西城区回复门内年夜街 55 号（100005）
中国工商银行股
4 办公地址：北京市西城区回复门内年夜街 55 号（100005）
份有限公司
法定代表人：姜建清 电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
注册地址：上海市银城中路188号
交通银行股份有
5 法定代表人：胡怀邦 客服电话：95559
限公司
联系人：曹榕 电话：021-58781234
网址：www.bankcomm.com
注册地址：深圳市深南年夜道7088号招商银行年夜喷香
招商银行股份有
6 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏
限公司
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
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上海浦东成长银 办公地址：上海市中山东一路12号
7
行股份有限公司 法定代表人：吉晓辉 电话：021-61618888
联系人：汤嘉惠、虞谷云 客户处事热线：95528
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8 华夏银行股份有 注册地址：北京市东城区开国门内年夜街 22 号
10
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办公地址：北京市东城区开国门内年夜街 22 号
法定代表人：吴建 客服处事热线：95577
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中信银行股份有 法定代表人：孔丹 联系人：丰靖
9
限公司
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中国平易近生银行股 法定代表人：董文标 联系人：董云巍、吴海鹏
10
份有限公司
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中国邮政储蓄银
11 法定代表人：刘安东 联系人：陈春林
行有限责任公司
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心A栋第18层至21层
中国建银投资证
12 法定代表人：杨明辉 联系人：刘毅
券有限责任公司
电话：0755-82026521 客服电话：400-600-8008
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国泰君安证券股 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺
13
份有限公司
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宏源证券股份有 法定代表人：冯戎 联系人：李巍
14
限公司
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万联证券有限责 法定代表人：张建军 联系人：罗创斌
15
任公司 电话：020-37865070 传真：020-22373718-1013
客服电话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn
16 中信建投证券有 注册地址：北京市向阳区安立路66号4号楼
限责任公司 法定代表人：张佑君 联系人：魏明
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海通证券股份有
17 电话：021-23219000 传真：021-23219100
限公司
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中国银河证券股 法定代表人：顾伟国 联系人：田薇
18
份有限公司
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中信金通证券有 法定代表人：沈强 联系人：丁思聪
19
限责任公司
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申银万国证券股 法定代表人：丁国荣 联系人：邓寒冰
20
份有限公司
电话：021-54033888 传真：021-54038844
客服电话：021-962505 网址：www.sw2000.com.cn
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东方证券股份有 法定代表人：王益平易近 联系人：吴宇
21
限公司
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东吴证券股份有 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹
22
限公司
电话：0512-65581136 传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn
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办公地址：广东广州河汉北路年夜城市广场36、41和42楼
广发证券股份有
23 法定代表人：王志伟 联系人：黄岚
限公司
电话：020-87555888 传真：020-87555305
客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn
24 国盛证券有限责 注册地址：江西省南昌市永叔路15号
任公司 办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融年夜喷香4
楼
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法定代表人：曾小普 联系人：徐美云
电话：0791-6285337 传真：0791-6288690
网址：www.gsstock.com
注册地址：北京市东城区开国门内年夜街28号平易近生金融中心A
座
平易近生证券有限责
25 法定代表人：岳献春 联系人：赵明
任公司
电话：010-85252656 传真：010-85252655
客服电话：400-619-8888 网址：www.mszq.com
注册地址：上海市西藏中路336号
上海证券有限责 法定代表人：郁忠平易近 联系人：张瑾
26
任公司
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客服电话：021-962518 网址：www.962518.com
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨
光年夜证券股份有
27 电话：021-22169999 传真：021-22169134
限公司
客服电话：10108998、400-888-8788
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1507-1510室
中信万通证券有 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号
28
限责任公司
法定代表人：张智河 联系人：吴忠超
电话：0532-85022273 传真：0532-85022605
客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn
注册地址：深圳市福田区深南年夜道7088号招商银行年夜喷香A层
中信证券股份有 法定代表人：王东明 联系人：陈忠
29
限公司
电话：010-84588888 传真：010-84865560
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办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券年夜喷香
华泰证券有限责
30 法定代表人：吴万善 联系人：张小波
任公司
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客服电话：95597
31 长江证券股份有 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券年夜喷香
限公司 法定代表人：胡运钊 联系人：李良
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电话：021-63219781 传真：021-51062920
客服电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com
注册地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋 联系人：武斌
国海证券有限责
32 电话：0755-83707413 传真：0755-83700205
任公司
客服电话：400-888-8100（全国）、96100（广西）
网址：www.ghzq.com.cn
注册地址：天津市经济手艺开发区第一年夜街29号
办公地址：天津市河西区宾水道3号
渤海证券股份有
33 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权
限公司
电话：022-28451861 传真：022-28451892
客服电话：400-651-5988 网址：www.ewww.com.cn
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳成长银行年夜喷香
10、25层
华泰连系证券有 法定代表人：马昭明 联系人：盛宗凌
34
限责任公司
电话：0755-82492000 传真：0755-82492962
客服电话：400-888-8555或95513
网址：www.lhzq.com
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号17层
华夏证券股份有 法定代表人吉士保上 联系人：程月艳、耿铭
35
限公司
电话：0371-65585670 传真：0371-65585665
客服电话：400-813-9666/0371-967218
网址：www.ccnew.com
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券年夜喷香16-26
楼
国信证券股份有
36 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕
限公司
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn
37 招商证券股份有 注册地址：深圳市福田区益田路江苏年夜喷香A座38-45层
限公司 ǘù?砣耍汗?倭? 联系人：黄健
电话：0755-82943666 传真：0755-82943636
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客服电话：400-888-8111\95565
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法定代表人：兰荣 联系人：谢高得
兴业证券股份有
38 电话：021-38565785 传真：021-38565783
限公司
客服电话：400-888-8123
网址：www.xyzq.com.cn
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
齐鲁证券有限公
39 法定代表人：李玮 联系人：吴阳
司
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752
客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联年夜喷香34层、28层
A02单元
安信证券股份有 法定代表人：牛冠兴 联系人：张勤
40
限公司
联系电话：021-68801217 传真：021-68801119
客服电话：400-800-1001
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注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：游锦辉 联系人：梁健伟
东莞证券有限责
41 电话：0769-22119341 传真：0769-22116999
任公司
客服电话：0769-961130
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注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
恒泰证券股份有 法定代表人：庞介平易近 联系人：常向东
42
限公司
电话：0471-4913998 传真：0471-4930707
客服电话：0471-4961259 网址：www.cnht.com.cn
注册地址：深圳市深南年夜道7088号招商银行年夜喷香40-42楼
世纪证券有限责 法定代表人：卢长才 联系人：王飞
43
任公司
电话：0755-83199511 客服电话：0755-83199511
传真：0755-83199545 网址：www.csco.com.cn
注册地址：喷香门市莲前西路二号莲富年夜喷香十七楼
喷香门证券有限公 法定代表人：傅毅辉 联系人：卢金文
44
司
电话：0592-5161642 传真：0592-5161140
客服电话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn
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注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产年夜喷香23
层
华宝证券有限责
45 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川
任公司
电话：021-50122222 传真：021-50122200
客服电话：021-38929908 网址：www.cnhbstock.com
注册地址：北京市开国门外年夜街1号国贸年夜喷香2座27层及28层
中国国际金融有 法定代表人：李剑阁 联系人：邓力伟
46
限公司
电话：010-65051166 传真：010-65051156
网址：www.cicc.com.cn
注册地址：福州市五四路157号新六合年夜喷香7、8层
华福证券有限 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾
47
责任公司 电话：0591-87278701 传真：0591-87841150
客服电话：0591-96326 网址：www.gfhfzq.com.cn
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯年夜喷香B座701
天相投资参谋有 法定代表人：林义相 联系人：潘鸿
48
限公司
电话：010-66045446 传真：010-66045500
客服电话：010-66045678 网址：www.txsec.com
注册地址：北京市西城区闹市口年夜街9号院1号楼
信达证券股份有 法定代表人：高冠江 联系人：唐静
49
限公司
电话：010-88656100 传真：010-88656290
客服电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com
注册地址：北京市西城区金融年夜街5号新昌年夜喷香A座6-9层
中国平易近族证券有 法定代表人：赵年夜建 联系人：李薇
50
限责任公司
电话：010-59355941 传真：010-66553791
客服电话：400-889-5618 网址：www.e5618.com
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
华龙证券有限责 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田
51
任公司
电话：0931-8888088 传真：0931-4890515
客 服 电 话 ： 0931-4890100 、 网址：www.hlzqgs.com
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
国元证券股份有 法定代表人：赵年夜建 联系人：李飞
52
限公司
电话：0551-2207323 传真：0551-2207322
客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn
53 杭州银行股份有 注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行年夜喷香
16
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法定代表人：吴太普 联系人：严重
电话：0571-85163127 传真：0571-85179591
客服电话：400-888-8508 网址：www.hzbank.com.cn
注册地址：陕西省西安市东新街232号信任年夜喷香16-17楼
西部证券股份有 法定代表人：刘建武 联系人：冯萍
54
限公司
电话：029-87406488 传真：029-87406387
客服电话：95582 网址：www.westsecu.com
注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳成长银行年夜喷香
深圳成长银行股 法定代表人：肖遂宁 联系人：张青
55
份有限公司
电话：0755-82088888 传真：0755-25841098
客服电话：95501 网址：www.sdb.com.cn
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
德邦证券有限责 法定代表人：姚文平 联系人：罗芳
56
任公司
电话：021-68761616 传真：021-68767981
客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn
注册地址：南昌市抚河北路291号
中航证券有限公 法定代表人：杜航 联系人：余雅娜
57
司
电话：0791-6768763 传真：0791-6789414
客服电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
东海证券有限责 法定代表人：朱科敏 联系人：李涛
58
任公司
电话：0519-88157761 传真：0519-88157761
客服电话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际年夜喷香 22－24
层
朴直证券有限责
59 法定代表人：雷杰 联系人：彭博
任公司
电话：0731-85832343 传真：0731-85832214
客服电话：95571 网址：www.foundersc.com
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际商业中心东塔楼
山西证券股份有 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠
60
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电话：0351-8686659 传真：0351-8686619
客服电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn
61 湘财证券有限责 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际年夜喷香12楼
任公司 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺
17
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电话：021-68634518 传真：021-68865680
客服电话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com
注册地址：北京市西城区月坛北街26号
华融证券股份有 法定代表人：丁之锁 联系人：林长华
62
限公司
电话：010-58568181 传真：010-58568062
客服电话：010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
日信证券有限责 法定代表人：孔佑杰 联系人：陈韦杉
63
任公司
电话：010-66413306 传真：010-66412537
客服电话：010-88086830 网址：www.rxzq.com.cn
注册地址：黑龙江省哈尔滨市喷香坊区赣水路56号
江海证券有限公 法定代表人：伺缦沱扬 联系人：张宇宏
64
司
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
注册地址：广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
广州证券有限责 法定代表人：吴志明 联系人：林洁茹
65
任公司
电话：020-87322668 传真：020-87325036
客服电话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn
注册地址：年夜连市中山区中山路88号天安国际年夜喷香49楼
年夜连银行股份有 法定代表人：陈占维 联系人：李鹏
66
限公司
电话：0411-82308602 传真： 0411-82311420
客服电话：400-664-0099 网址：www.bankofdl.com
注册地址：青海省西宁市长江路53号
天源证券掮客有 法定代表人：林小明 联系人：王斌
67
限公司
电话：0755-33331188 传真：0755-33329815
客服电话：4006543218 网址：www.tyzq.com.cn
（二）注册挂号机构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
中国证券挂号结算 办公地址：中国北京西城区金融年夜街27号投资广场22层
1
有限责任公司 法定代表人：陈耀先 传真：010-58598907
联系人：朱立元 电话：010-58598839
（三）出具法令定见书的律师事务所
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1 上海源泰律师事务 注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行年夜喷香14楼
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负责人：廖海 联系人：廖海
电话：021-51150298 传真：021-51150398
经办律师：廖海、田卫红
（四）审计基金财富的会计师事务所
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号黄揭捉?年夜喷香
1604-1608室
普华永道中天会计 办公地址：上海市卢湾区湖滨路202号企业六合2号楼普华永
1 道中心11楼
师事务所有限公司
监犯代表：杨绍信 联系人：陈宇
电话：021-61238888 传真：021-61238800
经办注册会计师：汪棣、陈宇
四、基金名称
国泰金鼎价值精选同化型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式基金
六、投资方针
本基金为价值精选同化型基金，以量化指标剖析为基本，在雅缦丬的风险节制前提下，不
断谋求超越业绩斗劲基准的不变回报。
七、投资规模
本基金的投资规模为具有精采流动性的金融工具，搜罗国内依法刊行上市的股票、债券、
短期金融工具、权证、资产撑持证券及法令律例或中国证监会许可基金投资的其他金融工具。
其中债券投资的首要品种搜罗生意所和银行间两个市场的国债、金融债、企颐魅债与可转换债。
如不美观法令律例或监管机构往后许可基金投资其它品种，基金打点人在履行恰当轨范后，可以
将其纳入投资规模。
本基金股票资产的投资比例占基金资产的 35%-95%，权证投资比例占基金资产净值的
0-3%；债券资产的投资比例占基金资产的 0-60%，其中资产撑持证券类资产的投资比例占基
金资产净值的 0-10%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
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八、投资策略
（一）年夜类资产设置装备摆设
本基金的年夜类资产设置装备摆设首要经由过程对宏不美观经济运行状况、国家财政和货泉政策、国家财富
政策以及成本市场资金情形、证券市场走势的剖析，展望宏不美观经济的成长趋向，并据此评价
未来一段时刻股票、债券市场相对收益率，自动调整股票、债券及现金类资产的设置装备摆设比例。
本基金资产设置装备摆设首要搜罗计谋性资产设置装备摆设和战术性资产设置装备摆设：计谋性资产设置装备摆设首先剖析
较长时刻段内所关注的各类资产的预期回报率和风险，然后确定最能知足各类基金风险-回
报率方针的资产组合；战术性资产设置装备摆设按照各类资产长短期平均回报率分歧，展望短期性回
报率，调整资产设置装备摆设，获取市场机缘选择的超额收益。本基金的资产设置装备摆设首要采用定量剖析
与定性剖析相连系的体例。
在定量剖析方面，首要采用平衡市盈率展望模子，并参考其他相关指标。平衡市盈率模
型的思绪是经由过程测算 A 股市场理论上平衡的市盈率水平，然后将其与 A 股市场整体、基金
股票池的现实市盈率水平进行斗劲，来剖断股票市场系统性风险的凹凸，最后则按照理论值
与现实值的差异水平来抉择资产设置装备摆设中股票资产的设置装备摆设比例。此外，本基金还参照股息率、
收益率差距表（1/PE-银行利率）等指标，来判定股市是否处于合理水平。
在定性剖析方面，首要对可能影响市场走势的相关身分进行定性剖析，并对按照定量模
型作出的资产设置装备摆设方案进行批改。定性身分涉及良多方面，首要搜罗国家宏不美观经济和证券市
场政策、利率和汇率政策、国家政治情形、成本项目外汇打点政策、市场介入主体的诚信程
度等。
（二）股票资产投资策略
本基金以量化剖析为基本，年夜上市公司的根基面剖析入手，成立基金的一、二级股票池。
按照股票池中个股的估值水安然安祥α值，运用组合优化模子，积极建树并持续优化基金的股票
组合，在有用节制组合总体风险的前提下，谋求超额收益。
基金股票池的成立
本基金采纳自下而上的体例，年夜个股选择入手，按照个股的根基面信息，运用多因子模
型，拔取各行业中具有内在价值的个股组成基金的一级股票池；在一级股票池的基本上，运
用现金流折现模子和个股超额收益剖析，筛选个股组建基金的二级股票池。
1、一级股票池个股筛选
本基金在成立一级股票池时，是以行业为单元，按照分歧行业各自的特点，拔取分歧的
估值因子构建多因子估值模子，对行业内的个股进行估值。本基金的行业分类以天相行业分
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类尺度为依据。
本基金在运用估值模子对行业内个股内在价值估值的基本上，拔取各行业内价值排名前
1/3 的个股组成基金的一级股票池。
2、二级股票池个股筛选
本基金二级股票池是以现金流折现模子和个股超额收益剖析（个股的α值）做为筛选标
准对基金一级股票池中的个股进行二次筛选。
本基金在运用现金流折现模子时，经由过程对上市公司未来业绩的展望和场景模拟等体例，
估算个股的未来现金流；在折现因子简直定上，本基金运用加权平均成本成本模子（WACC）
充实考虑到股权成本和债券成本的差异和税务盾牌的浸染，切确估算个股的折现值。对于周
期性行业等现金流波动较年夜的行业，本基金在现金流折现的基本上，依据这类个股的市场表
现，估算个股的α值，以α值作为二次选股的优先考虑身分。
本基金在一级股票池中拔取折现值靠前的 300 个摆布个股组成基金的二级股票池。
3、股票组合构建和调整
本基金在充实考虑个股内在价值和风险收益水平的基本上，在二级股票池中拔取个股构
建基金的股票组合，运用组合优化模子不竭优化股票组合，以达到单元风险下的收益最年夜化。
（三）债券资产投资策略
本基金的债券资产投资首要以持久利率趋向剖析为基本，连系中短期的经济周期、宏不美观
政策标的目的及收益率曲线剖析，经由过程债券置换和收益率曲线设置装备摆设等体例，实施积极的债券投资
打点。
1、收益率曲线设置装备摆设具体策略
当展望收益率曲线平行上移或是陡峭化时，恰当地降低债券组合的平均久期；当展望收
益率曲线平行下移或是平展化时，恰当地增添债券组合的平均久期；当展望收益率曲线强烈
平行上移时，同时降低债券组合的平均久期和债券组合的持仓量；当展望收益率曲线强烈平
行下移时，同时增添债券组合的平均久期和债券组合的持仓量；当展望收益率曲线（正向或
是反向）蝴蝶型转变时，恰当地将债券组合进行枪弹型或是哑铃型设置装备摆设。
2、债券置换策略
本基金以利差剖析为基本，当债券利差增年夜时，恰当增简单颐魅债和金融债的数目、削减
国债的数目，当债券利差减小时，恰当增添国债的数目、削减企颐魅债和金融债的数目；债券
组合的平均信用品级连结在投资级（A+级）以上。
在经由过程上述设置装备摆设体例构建债券组合之后，本基金在呈现以下情形时对债券投资组合进行
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动态调整：
(1) 短期经济运行指标, 如短期通货膨胀率、短期名义利率、汇率等发生变换，引起的
市场现实利率的变换；
(2) 中持久国内通货膨胀预期的变换引起中持久利率走势变换，导致整个投资组合年夜头
估价；
(3) 央行经由过程公开市场操作指导市场收益率水平的走向，年夜而引起债券市场结构性调
整；
(4) 债券一级市场上的刊行体例立异及新债定价与申购情形发生转变，导致二级市场收
益率发生波动；
(5) 因为市场生意轨则改变等身分引起的流动风险溢价的年夜头估价；
(6) 市场平均风险偏好的转变引起信用风险溢价的变换；
(7) 单个券种或某一类别债券的定价误差，也就是市场失踪衡导致的投资机缘等。
九、业绩斗劲基准
业绩斗劲基准：65%上证综合指数收益率＋35%上证国债指数收益率
上证综合指数以上海证券生意所上市所有股票为样本，年夜部门为中国 A 股市场中代表
性强、流动性高的主流投资股票，根基能够纺暌钩 A 股市场成长趋向。该指数具有较强的公
正性与权威性，市场代表性较强；上证国债指数是以上海证券生意所上市的所有固定利率国
债为样本,按照国债刊行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，反
映我国债券市场整体变换状况，具有较强的市场代表性。
在本基金的运作过程中，如不美观因为外部投资情形或法令律例的转变而使得调整业绩斗劲
基准更合适基金份额持有人的益处，则基金打点人在经由基金托管人赞成后可以对业绩斗劲
基准进行恰当调整，并在报中国证监会核准后，通知布告并予以实施。
十、风险收益特征
本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。
十一、基金投资组合陈述
本基金打点人的董事会及董事保证本陈述所载资料不存在子虚记实、误导性陈述或重年夜
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漏失踪，并对其内容的真实性、切确性和完整性承担个体及连带责任。
基金托管人中国培植银行按照本基金合同划定，于 2011 年 10 月 24 日复核了投资组合
陈述内容，保证复核内容不存在子虚记实、误导性陈述或者重年夜漏失踪。
本投资组合陈述所载数据截止 2011 年 9 月 30 日，本陈述所列财政数据未经审计。
（一）陈述期末基金资产组合情形
占基金总资产的
序号 项目 金额（元）
比例（%）
1 权益投资 2,440,614,834.38 74.17
此鱿负股票 2,440,614,834.38 74.17
2 固定收益投资 149,089,895.60 4.53
此鱿负债券 149,089,895.60 4.53
资产撑持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 185,000,517.50 5.62
此鱿负买断式回购的买入返售金 - -
5 银行存款和结算备付金合计 512,022,040.75 15.56
6 其他各项资产 3,943,893.48 0.12
7 合计 3,290,671,181.71 100.00
（二）陈述期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 83,618,000.00 2.56
C 制造业 1,623,171,149.60 49.66
C0 食物、饮料 392,705,914.22 12.02
C1 纺织、服装、外相 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 20,327,041.24 0.62
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C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 382,359,356.47 11.70
C8 医药、生物制品 827,778,837.67 25.33
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的出产和供给业 - -
E 建筑业 67,599,736.36 2.07
F 交通运输、仓储业 25,566,578.07 0.78
G 信息手艺业 109,341,662.15 3.35
H 批发和零售商业 252,734,041.13 7.73
I 金融、保险业 268,188,510.67 8.21
J 房地财富 10,395,156.40 0.32
K 社会处事业 - -
L 传布与文化财富 - -
M 综合类 - -
合计 2,440,614,834.38 74.67
（三）陈述期末按公允价置魅占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数目（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 600518 康美药业 14,207,678 201,038,643.70 6.15
2 600261 阳光照明 11,017,155 183,325,459.20 5.61
3 600276 恒瑞医药 5,884,529 171,004,412.74 5.23
4 000423 东阿阿胶 4,098,502 170,046,847.98 5.20
5 600519 贵州茅台 700,000 133,413,000.00 4.08
6 600036 招商银行 11,999,912 132,719,026.72 4.06
7 000895 双汇成长 1,926,251 125,206,315.00 3.83
8 601166 兴业银行 8,209,805 101,719,483.95 3.11
9 600153 建发股份 12,419,653 92,029,628.73 2.82
10 002007 华兰生物 3,708,094 82,097,201.16 2.51
（四）陈述期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值（元）
比例（％）
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1 国家债券 69,786,000.00 2.14
2 央行单据 49,105,000.00 1.50
3 金融债券 - -
此鱿负政策性金融债 - -
4 企颐魅债券 203,280.00 0.01
5 企业短期融资券 - -
6 中期单据 - -
7 可转债 29,995,615.60 0.92
8 其他 - -
9 合计 149,089,895.60 4.56
（五）陈述期末按公允价置魅占基金资产净值比例巨细排名的前闻名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数目（张） 公允价值(元) 占基金资产净值
1 010112 21国债⑿ 500,000 50,090,000.00 1.53
2 1001032 10央行单据32 500,000 49,105,000.00 1.50
3 110015 石化转债 343,160 29,995,615.60 0.92
4 019109 11国债09 100,000 9,939,000.00 0.30
5 100025 10附息国债25 100,000 9,757,000.00 0.30
（六）陈述期末按公允价置魅占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产撑持证券投资明
细
本基金本陈述期末未持有资产撑持证券。
（七）陈述期末按公允价置魅占基金资产净值比例巨细排名的前闻名权证投资明细
本基金本陈述期末未持有权证。
（八）投资组合陈述附注
1、本陈述期内基金投资的前十名证券的刊行主体没有被监管部门立案发芽拜访或在陈述编制
日前一年受到公开训斥、赏罚的情形。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同划定备选股票库之外的情形。
3、其他资产组成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,390,741.00
2 应收证券清理款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 2,436,406.88
5 应收申购款 116,745.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,943,893.48
4、陈述期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
值比例(%)
1 110015 石化转债 29,995,615.60 0.92
5、陈述期末前十名股票中存在通顺受限情形的声名
本基金本陈述期末前十名股票中不存在通顺受限的情形。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为 2011 年 6 月 30 日，并经基金托管人复核。
基金打点人遵照固守职守、老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产，但不保证
基金必然盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来默示。投资有风险，投
资者在做出投资抉择妄想前应细心阅读本基金的招模拟单。
业绩斗劲基
净质ё裒长 净质ё裒长率 业绩斗劲基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 尺度差② 准收益率③
准差④
2007 年 4 月 11 日至
58.30% 1.69% 32.70% 1.41% 25.60% 0.28%
2007 年 12 月 31 日
2008 年度 -53.83% 2.33% -47.00% 1.84% -6.83% 0.49%
2009 年度 84.39% 1.48% 48.51% 1.23% 35.88% 0.25%
2010 年度 10.11% 1.22% -8.02% 0.92% 18.13% 0.30%
2011 年上半年 -10.65% 0.93% -0.29% 0.70% -10.36% 0.23%
2007 年 4 月 11 日至
32.58% 1.67% -4.21% 1.34% 36.79% 0.33%
2011 年 6 月 30 日
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十三、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金打点人的打点费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财富拨划支出的银行费用；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金份额持有人年夜会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券生意费用；
8、在中国证监会划定许可的前提下，本基金可以年夜基金财富入彀提发卖处事费，具体
计提体例、计提尺度在招模拟单或相关通知布告中载明；
9、依法可以在基金财富中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金打点人、基金托管人在法令划定典型围内按照公允的市场价
格按实列支，法令律例还针砭按时年夜其划定。
（三）基金费用计提体例、计提尺度和支出体例
1、基金打点人的打点费
在凡是情形下，基金打点费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计较体例如下：
H＝E×年打点费率÷昔时天数
H 为每日应计提的基金打点费
E 为前一日基金资产净值
基金打点费每日计提，按月支出。由基金打点人向基金托管人发送基金打点费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内年夜基金财富一一次性支出给基金打点人，若
遇法定节沐日、歇息日，支出日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在凡是情形下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计较体例如下：
H＝E×年托管费率÷昔时天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支出。由基金打点人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内年夜基金财富一一次性支出给基金托管人，若
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遇法定节沐日、歇息日，支出日期顺延。
3、除打点费和托管费之外的基金费用，由基金托管人按照其他有关律例及响应和谈的
划定，按费用撑持金额支出，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金打点人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用撑持或基金财富的损
失踪，以及措置与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不年夜基金财富中支出。
（五）基金打点人和基金托管丝砂凑栈?鸪沙で樾蔚髡??鸫虻惴崖屎突?鹜泄芊?
率。基金打点人必需最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登通知布告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人按照国家法令律例的划定，履行乃岚义务。
十四、对招模拟单更新部门的声名
本招模拟单依据《中华人平易近共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作打点法子》、
《证券投资基金发卖打点体例》、《证券投资基金信息披露打点法子》及其他有关法令律例的
要求，连系本基金打点人对本基金实施的投资打点勾当，对 2011 年 5 月 25 日刊登的本基金
招模拟单进行了更新，更新的首要内容如下：
1、在“主要提醒”部门，更新了招模拟 |
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