中行信贷风险总监：最大的风险是不知道风险的存在

　　“我但愿在中行，每小我都长短险打点官。”11月22日，在接管本报记者独家专访时，中国银行信贷风险总监詹伟坚端起一杯咖啡，面带微笑地说。

　　“银行的风险打点应该是一个‘周全风险’的概念，不仅仅搜罗信贷审批，还要打点各类分歧类型的风险，以及风险量化、成天职配等等方面的工作。我但愿能操作巴塞尔新成本和谈实施的契机，敦促成立中行周全、科学的风险打点系统。”他暗示。

　　为了将这个“周全风险”的概念搭建起来，去年年尾，中行对风险打点的组织架构进行了整合。“在总行打点层层面，我们设立了风险打点与内部节制委员会，委员搜罗全行各个营业条线和本能机能部门所有管风险、管内控、管合规的人；在总行部门层面，我们整合了若干风险打点部门的本能机能，组建了风险打点总部，统筹备理信用、市场、操作三年夜风险，但愿操作这个平台将全行的风险打点本能机能整合在一路，打破部门之间的藩篱。”詹伟坚如斯阐述中行这一新的风险打点架构。

　　跟着“十二五”时代利率市场化的推进，中国银行业将面临更年夜的挑战。“利率市场化后，存贷款利差会缩小，对银行风险定价能力的要求也会提高。在现行的利率放置下，市场上的利率与经由风险定价得出的利率经常纷歧致，但我仍是要求他们计较，把定价与风险挂钩，为往后的利率市场化做筹备。”他暗示。

　　不管是曩昔躲藏的风险，仍是未来必将面临的挑战，在风险打点岗位上死守多年的詹伟坚坦言，“最年夜的风险不是管不到，而是不知道风险的存在。”

　　“总-分”双线风险打点

　　《21世纪》：今朝，中行对风险打点的组织架构是若何设计的？

　　詹伟坚：风险打点分几个条理，最高条理是董事会，全行的风险偏好和风险计谋由他们来审批；董事会下面有个风险政策委员会，自力董事做主席，代表董事会审批斗劲具体的风险政策和流程，也对打点层的默示做评估；再下面就是打点层，负责具体打点工作。

　　我们去年年尾才改组，在打点层下面成立了风险打点与内部节制委员会，一位副行长是主席，我任配合主席，委员搜罗全行各个营业条线和本能机能部门所有管风险、管内控、管合规的人。但愿操作委员会这个平台将全行的风险打点本能机能整合在一路，将“周全风险”的概念搭建起来。最首要的仍是经由过程风险打点总部来统筹备理，风险打点总部的总裁担任这个委员会的副主席，总部内设有若干本能机能模块，都是具体做打点工作的部门。

　　风险打点与内部节制委员会下面还有三个子委员会。我们这个架构斗劲出格的是经由过程委员会的平台来管风险，斗劲周全、矫捷，还可以按照具体情形进行调整，此后慢慢地也会将一些隶属机构加进来，但愿能经由过程这个平台更好地对折个集团进行统一的风险打点。此外，我们也会年夜总行派人到分歧的隶属机构做董事，确保集团的风险偏好和计谋意图在隶属机构获得落实。

　　《21世纪》：这个是总行层面的架构，那么对于分行的风险打点若何进行？

　　詹伟坚：国内每一家分行都有指定的风险总监，这些风险总监有总行遴派曩昔的，也有分行提议经总行核准的人选。他们要向总行风险打点总部?字行一把手双线陈述，而国外一般是完全自力于分行的，但这在国内此刻的情形下斗劲难实现，可能需要一个过程。因为如不美观完全自力出来，分行风险总监获得的信息和撑持可能不够，工作推进起滥暌剐一些坚苦。等往后斗劲成熟的时辰，仍是但愿分行的风险总监能够更自力和专业地去履行自己的职责。

　　在总行有风险打点与内部节制委员会，我们要求分行也要有一个对应的机构，统筹开展周全风险打点。风险总监除了贷款审批以外，也要管市场、利率、法令、内控等等风险规模，统筹备理分行所有风险，这与以前有很年夜的转变。

　　《21世纪》：今朝国有四年夜行的风险打点架构不尽不异，你认为哪一种架构可能更好？

　　詹伟坚：不能说哪一种架构更好，而要看是不是和银行的成长状况和生命周期配合，是不是有用率。中行这么年夜，还有那么多海外分支机构，风险打点的权限全数集中在总行是不合理的，按照分行地址地域分歧的金融生态情形，总行对分行可以有斗劲差异化的授权。

　　例如说贷款审批，我们对每家分行有一个风险评价，也按照客户品级和产物来抉择每家分行的风险总监在分行可以做什么，都有斗劲具体的划定。分行的风险总监对贷款审批有一票否决权，我们在总行层面有个抽查机制，所有批过的贷款都要报上来，会有一个团队去抽查，也是查核的一种，如不美观认为一笔贷款放得不合错误，就会要求他们重审或改前提。

　　《21世纪》：年夜总行层面来说，可能加倍正视风险打点，但处所分行都有做年夜的感动，也要和处所政府搞好关系，你若何去协调这中心的矛盾或冲突？

　　詹伟坚：这种矛盾和冲突是不成避免的。我们在总行是年夜集团层面的益处出发，给分行定查核指标。为了制约或平衡这种矛盾和冲突，仍是需要总行年夜整体上增强统筹备理、集中把控。我们对分行实施条线打点，在风险条线上，已经有相对自力的风险总监，在财政打点条线上也有财政总监，这些人和分行之间就有一个制约和平衡的关系。一方面撑持分行成长营业，扩年夜当地市场份额，另一方面指导分行按照总行的计谋要求，严酷节制风险，实现营业的长效成长。

　　在对分行的查核鱿脯风险打点占的权重越来越年夜，还实施扣分制，好比有案件扣若干好多分，不良率跨越若干好多扣若干好多分，这个比加分更厉害，所以此刻分行一把手也很正视风险管控，不会一味追求做年夜，更多的是关注做好和做强。

　　中小企营业风险帐要算好

　　《21世纪》：中小企业营业是否有可能在未来酿成银行业新的风险点？

　　詹伟坚：鼎力成长中小企业营业，这是中国银行业的必然标的目的，一方面年夜企业贷款定价斗劲低，另一方面跟着金融脱媒，年夜企业也有其它融资体例，往后利率管制也灰恹失踪，年夜行还能靠什么赚钱？一个是中心收入，还有就是收入斗劲高的营业，搜罗中小企业。

　　但如不美观做得欠好，这必定会是一个新的风险点。做中小企业营业最主要的前提是收益笼盖风险，风险的账要算得很清嚣张。我感受良多银行没有将运营成本算得很好，运营成本就搜罗风险成本，收益是否能笼盖预期损失踪？对中小企业的不良率必需有必然容忍度，但前提是收益是否能笼盖章个风险。这涉及到一整套轨制系统的培植。今朝而言，年夜行需要科学地成立中小企业营业的整个系统。小银行的情形有点纷歧样，客户就在四周，跟进加倍慎密，机制也更矫捷。

　　《21世纪》：今年以滥暌怪兴起一股外资看空中国银行业的风潮，比来也有一些外资行在减持中资银行股，对此你怎么看？

　　詹伟坚：外资行减持很正常，他们有自身的需要，这些资产斗劲好卖，价钱斗劲高，但这并不代表他们不看好中国银行业。我不认为这是对中国银行业的预警旌旗灯号。此刻外界对银行业的风险担忧，有些说法可能有点夸年夜。我们也很关注平台贷款，但银行原本就是经营风险的，平台贷款的风险多年夜体看银行具体怎么经营，客户准入尺度怎么样，若何做好贷后打点和资金监控。中行的平台贷款现金流全笼盖比例是很高的，代表了我们的风险偏好。

　　《21世纪》：对于处所政府融资平台贷款，之前监管层是禁止展期，但比滥暌剐所放松，许可平台贷展期，你认为这是否也是舒缓平台贷风险的较好体例？

　　詹伟坚：对于平台贷款，仍是要看公司的现金流、公司治理机制、声誉这几个方面怎么样，我感受平台贷款的问题是一个多方博弈的过程，这个过程要放在特定的时代成长阶段客不美观地看待，博弈的结不美观不能说必然是最优的，但很年夜水平上是最适合现阶段成长情形，最有利于实现此后各方成长要求的，企业与银行是彼此依存、彼此撑持的，在这个问题上监管与银行的方针其实是一致的。

　　“跨境打点能力有待增强”

　　《21世纪》：“十二五”时代，将选择部门具有硬约束的金融机构进行利率市场化试点，你认为这对商业银行带来的最年夜挑战是什么？中行若何应对？

　　詹伟坚：利率管制下，外资行很难跟国内银行竞争。国内银行第一有好的经营情形，第二有好的利差呵护。放贷若干好多与盈利有直接的关系，但与风险打点能力、IT能力等方面的关系可能还不能周全默示出来。如不美观年夜人员、手艺、系统、产物、对市场的敏感度来说，与外资行对比，中国的银行还有很长的路要走。

　　利率市场化后，贷款利差会减小，对银行的风险定价能力的要求也会提高。此外，跟着成本市场慢慢开放，良多客户也会用其它渠道融资，良多国内银行在这方面的风险打点还不是很周全，好比对债券的承销和投资，良多仍是用贷款的体例去打点，如不美观是成熟的债券市场，债券承销的风险还要看市场定价的转变、流动性的转变、市场承受能力和分销能力，而不仅仅是看这个债券到期后本金是不是能收回，这也是对风险打点的挑战。

　　《21世纪》：比来中行入选全球系统主要性金融机构，未来将面临更严酷的监管要求，中行将若何应对这一新的转变？

　　詹伟坚：中行此刻是G-SIFI（全球系统主要性金融机构），代表了我们的营业和能力受到了国际的关注和认可，但我们国际营业的风险打点能力以及员工的能力还有晋升空间。中行一向是国内国际化水平最高的银行，但与国际性年夜银行对比还有必然距离。我们此刻首要做的是和中国企业有关的营业，国外市场的主流营业介入的相对斗劲少，产物斗劲纯挚，风险打点能力斗劲弱。

　　如不美观嗣魅真的要国际化，我们的跨境打点能力还液增强。也有一些投行跟我们举荐并购的方针，但我们仍是倾向于内素性增添，同时也但愿培育一批既懂营业，又懂国际银行端方和说话的人才，走进当地的主流市场，慢慢向国际上的年夜客户推进我们的营业。我们在国外招聘的人才还斗劲少，此刻国外分行有一些高管是曾在当地的花旗或汇丰干事的，比来也发现有越来越多的外国人愿意来中国银行工作，这在以前是斗劲少的。