银行存贷比高企遇支付风险 将开展流动性压力测试

　　聂伟柱

　　除平台贷款、房地产贷款风险之外，流动性风险今年成为监管层重点防控的风险。

　　昨日，接近监管层的知情人士对《第一财经日报》透露，银行履历流动性严重的2011年之后，2012年的日子生怕也欠好过。银监会在拟定2012年工作重点瞬息，着重强调应正视流动性风险。

　　存贷比上行之忧

　　“监管层认为，今年银行业流动性压力仍然较年夜，部门中小机构流动性压力会更凸起，个体机构甚至可能呈现支出风险。”上述知情人士还暗示，尽管如斯，监管层依然强调严禁违规揽储和违规经营，维护精采市场秩序。

　　在刚刚曩昔的2011年，监测银行业流动性口角的多项指标呈现恶化趋向。例如，2011年尾，商业银行存贷款比例为64.9%，比上年尾上升0.4个百分点。年夜日均指标来看，商业银行日均存贷款比例为66.9%，高优醭々存贷比2个百分点。

　　此外，2011年尾，商业银行人平易近币超额备付率为3.1%，比上年尾下降0.08个百分点。

　　“年夜去年到今年，金融脱媒现象深化，货泉政策的偏紧等都是造成商业银行存款削减的身分。”一位国有年夜行高层对本报记者暗示，2012年，商业银行欠债营业的情形若何具体要看货泉政策的走向。年夜当前情形来看，估量总体的形势与2011年相仿。

　　央行数据显示，2011年尾，金融机构人平易近币各项存款余额同比增添13.5%，增速比上年尾低6.7个百分点，近岁首增添9.6万亿元，同比少增2.3万亿元。

　　进入2012年后，商业银行的存款形势更不理想：今年1月，银行业金融机构存款削减8000亿元，同比多减7800亿元。

　　“存款将进入相对稀缺时代。”东方证券日前发布的研究陈述称，中国的低存贷比时代将会逐渐终结。

　　陈述诠释称，2000年，金融机构人平易近币存贷比曾经接近90%。后经由持续核销不良贷款以及热钱不竭流入导致存款多增，增量存贷比维持在65%摆布，才使得存量存贷比不竭下行。但若未来热钱不再流入，2012年的增量存贷比就将达到85%，未来存贷比将不竭上行。

　　事实上，尽管2011年尾，商业银行存贷款比例为64.9%，离75%的监管线尚有必然距离，但首要原因在于年夜型商业银行起到了稀释浸染。对于中小银行而言，存贷频年夜都高企，绝年夜部门全国性股份制商业银行存贷比跨越70%，甚置突皓银行已跨越75%的监管线。

　　将有针对性开展流动性压力测试

　　银监会数据还显示，2011年，股份制商业银行超额备付率同比下降1个百分点，同期城商行超额备付率只下降0.64个百分点，而年夜型商业银行还上升0.2个百分点。

　　上述接近监管层的知情人士称，对于存贷比居高不下的中小银行，监管层认为要指导中小商业银行拓展资金来历，解决存款客户单一、欠债集中渡过高档问题。

　　该知情人士还暗示，监管层将敦促银行业金融机构连系宏不美观调控政策转变，有针对性开展流动性压力测试，增强现金流展望剖析，找准流动性风险打点中的亏弱环节。

　　按照银监会2009年下发的《商业银行流动性风险打点指引》，在呈现市场强烈波动等情形或在银监会要求下，银行应针对特定压力情景进行姑且性、专门压力测试。

　　上述指引还划定，压力测试结不美观应普遍应用于董事会、高级打点层的各览牡黢妄想过程。